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日経225オプションⅡ

OP実践家
2016-06-27 12:47:48

日経225オプション http://takabbs.com/bbs/
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61
OP実践家
2016-08-18 14:17:33

172cと175cですね
250円幅で1:2がやっとでは、ポジづくりが難しいです
それにしても狭いレンジでの揉み合い続き
そろそろボラ膨れるような動きが出そうで出ないような
62
ATM48
2016-08-18 14:50:15

朝方はコール買い・先物売りのポジションを積み上げていくつもりでしたが、1時15分頃に変な売り買いが有って以降ボラが上がり現在は17%超まで来ているのでバイボラは見送ります。

見せ玉のオーダーみたいなのが多いから実弾の売買が入るとボラが急速に変わってしまいますね、
63
ATM48
2016-08-19 10:24:11

昨日のイブはヘッポコマシンに遊んで貰いました。
57-52pのレシオを入れたのですが、ちょっとマーケットの感じが違うかなと外しに行ったのですが、私が指すと商いが止まり、じゃあもういいやと思った時に52pの45円を売り始めました。57pには90円買いが有ったのでワイもと指したら商いが止まり48円に戻ってしまいました。
買えたのは当たり前の如くマーケットが戻った時、すぐに57pの90円を売りに行ったけど間に合わず90円の次は85買いも消され80円でした。
その後は仕方なく先物を付けたりなんやらで、どうにか凌げましたが、OP実践家さんがおっしゃっていた様にイブなんてやらない方がいいのかも知れません。

今日は72c55円の3枚買いから入りました。
先物を16545-16565円で売りましたが、直後はミニが565円になっても55ヤリが220枚程度有り、バイボラにはまだ少しボラが高かったかな?と反省しましたが、誰かが550円の時に55円を100枚実弾買いしてくれたら、その後は540円でも55買いになっていたので落ち着けました。
120枚の売りがミニが5円動く毎にオーダーを出したり消したり鬱陶しいたりゃありません。
大証はこれをアビトラと認可しているのが馬鹿としか言えないと思います。
64
OP実践家
2016-08-19 11:57:56

実は、私もイブで57-52pのレシオを入れました。今朝の寄りでやった方がよいことは分かりきっていたのですが、今朝は外出の用事があって、成り注文は入れたくなかったのです。500円幅、1:2で何とか受け取りにしたかったのですが、見事な失敗でした。指していても刺さらないので、あきらめて板にぶつけて約定させた後で見たら、腹立つ動きをしてました。やっぱり、イブのトレードは止めたがよいと心に決めた次第です。
65
ATM48
2016-08-19 13:23:23

57-52pのレシオはオプションの値段だけ見ていると遠い様に感じますが、マーケットが9月に入り16,000円を程度に来たらこのボラなら110円ー32円位で外せるし(15750円なら211円ー65円位)、もちろんヘッジを付けてSQ勝負にもできるし妙味があるからおもしろいですよね。
ただ8月中の早い時期に16000円割れしてボラが上がった時を考えたら、ちょっとキツそうなので、クレジット無しやデポジットで組むなら裸で52pのもう少し上値を売った方が手っ取り早いのかな?と考え昨日の分は外そうと考えました。

おかげでマシンさんにイッパイ遊んで貰えました(-_-メ)
66
ATM48
2016-08-19 17:00:05

今日のイブもコールを元気いっぱいに売っているけど、残り3週で1,000円上が22円、500円上が90円
1000円下が65円、500円下が130円
日銀が下値を買うだろうから、大きな下げは無いだろうとボラを売っていたと思っていたが、いつのまにか上に上がる事は無いといったプライスになっている。

マシン様のプライシングだから間違いないといった感じだが、こいつらは馬鹿みたいに売り、馬鹿みたいに踏むプログラミングをされている事は頭の片隅にでも置いておいた方が良いと思う。
67
ATM48
2016-08-19 17:22:51

私のくだらない書き込みを読んで下さっている数少ない方々に1つ簡単な尺度をご紹介すると、上下1,000円が2週間強の残存で足して100円を割ったら余りオプションの売りは考えない方が良いと思う。
数年前に100円を割りその週に52円程度になった事や、10年前位にそういう状態が3か月程度続いた事もあるが、52円の時も記憶間違いが無ければ足さ無くても130円程度になっているはずだ。

オプションで大きく負ける時は安いプレミアムのオプションを大量に売るか、ボラが安い時に売る時だと思う。

68
OP実践家
2016-08-19 18:09:43

>>66 ATM48さん
>>いつのまにか上に上がる事は無いといったプライスになっている。
日銀ETF買いは上値追いはしないものという理解が浸透してしまったようです。残存2-3週間で、1500円上の10円以下のコールが80-100円くらいに急騰したのは何度か経験しました。9月限でも、180cが30-40円になる可能性はあると見ていますが、どうなるでしょうか。
69
OP実践家
2016-08-22 10:50:36

OPとは直接関係無いですが、最近読んだ記事では、日銀がETF買いしようとしても、肝心の買うものが無くなった可能性があるのだとか。日銀が委託している三井住友信託銀行に発注すると、そこが証券会社に入札を求める。しかし、証券会社は手持ちの株がないので、ETFを組成できないので応札しない(出来ない)のだとか。一方で、裁定買い残(8/12時点)は4800億円を割るくらいにまで減少しているとか。現在の需給では、一日で707億円のETF買いというのは、もしかしたら物凄い威力なのかもしれない。だからと言って、高値を買い上がる主体もいないので、結局上がりもせず下がりもせずの膠着状態が続くのでしょうか。ただ、どうも、この需給では大暴落はないのかもしれない・・・と言って安心は出来ないが。

70
ATM48
2016-08-22 12:24:22

>>69 OP実践家さん

確かに日銀のETF買いには色々弊害も出ている様ですね。
既にユニクロの7-8%程度の大株主になっている可能性もあるようだし。

ただETFの組成はそれほど難しい事ではないので、物が無いなら作ってくると思います。
裁定残は数か月前辺りからカラカラになってますが、相場に先高観がさほど無いのか、現物と先物の鞘がなかなか裁定が効く状況にならないですね。

そういう観点から見れば需給は悪くないので、OP実践家さんのおっしゃる通り何かきっかけさえ有れば、一気に18,000円程度まで急上昇する相場の地合いは出来ていると私もおもってます。
71
ATM48
2016-08-22 12:45:06

どのみち仕掛ける業者が出て来る時は、今のボラなら行きがけの駄賃にオプションから入ってくる可能性が高いので、違和感のある大口約定には目を光らせておいた方がいいかもしれませんね。
72
OP実践家
2016-08-22 13:02:09

確かに、どうせ先物で動かすつもりなら、その少し前に仕込んでおけば、行きがけの駄賃ですね。その動きを素早くキャッチできればよいのですが・・・
73
ATM48
2016-08-23 10:38:39

とうとう上下1,000円(155p+157c)が55円になってきた。
上下1,500円(157p+172c)も100円割れ、57pの55円さえ拾えたら95円前後では買えそうだ。

この数日毎日バイボラから入っているが、残したポジションは必死にコストを変えてますが、流石にシンドイと感じる位の売り方です。
そろそろを夢見てもう一辛抱してみます。
74
OP実践家
2016-08-23 11:47:39

どっちに動くのかが全く読めません。それが分かればOPやる必要はないわけですがね。結局、両方買い、売り最小で動意待ちしかないでしょうか。米ダウが高値圏で強いが、何かのきっかけで崩れるのか?またまた、SQ日一週間前の雇用統計で振られるのか?
75
ATM48
2016-08-24 13:27:18

ほんの少しだけどボラが上がって来てますね。
週末のイエレン発言を前に売り過ぎている事に気づいたかな?(^<^)
ポジショントークを含めたらコールがやや強いのかなと思ってます。
76
ATM48
2016-08-24 17:00:28

イブのマーケットから人が消えてしまいましたね。
確かにあれだけ商いする気もない空注文や嫌がらせの注文ばかりだとイブまでやろうとは思わなくなりますよね。
ただ2ケタ以上の値段の銘柄で50枚以上の商いしている物が無いのも凄いかもしれない。
77
OP実践家
2016-08-24 19:40:05

ナイトのトレードは止めにしています。特に、最近の狭いレンジでの揉み合い相場では、手出しせずがよさそうです。
78
OP実践家
2016-08-26 11:09:15

プレミアムが大きく剥げてますが、よく考えてみたら、SQまでしっかり2週間です。ここから、1000円の上下は十分にあり得ますね。慌てて動くなと自戒し、様子見です。
79
ATM48
2016-08-26 13:21:00

私は昨日のイブからバイボラ・セルボラ色々やってます。
これだけ短時間でボラが上下するとツボに入れば美味しいですし、逆目が出たら何事ですかみたいな感じです。

ただプットの250円刻みの2:3のレシオで下手くそに組んだやつがほぼトントンになってきているので外したいのですが、板の消え方が凄くてなかなか思い切れない状況です。
80
ATM48
2016-08-26 13:57:54

OP実践家さんのおっしゃる通り結構いい気に売っているけどジャクソンホールを前にあのイブの薄商いの中売り玉を手仕舞えると思っているのだろうか?
こいつらは踏めばいいと思っているようだけどイブの夜中3時過ぎにそんなに都合のいい板は無いだろう。

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