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日経225オプションⅡ

OP実践家
2016-06-27 12:47:48

日経225オプション http://takabbs.com/bbs/
投稿 初めての方へ RSS

221
2020-03-04 14:42:40

初めまして…
OP初心者です。
宜しくお願いします。

合成ポジ、レシオ、デビット、カレンダ-等
少し組んでましたが、値が飛び過ぎて手仕舞いに苦労し、、
PUTショートネイキッドで今年の利益無くしガッカリです。
でもOPの魅力にはまってます。

22000まで戻してほしいですね。


222
クジャク
2020-03-04 15:06:16

凛さん

前にも書きましたが、PUT裸売りは絶対にダメです。10か月勝ち続けてもいつか死にます。
初心者で玉の操作ができないようでしたらレシオもダメです。
急落でプレミアムが跳ね上がると証拠金不足で最悪の場面で切らなくてはならなく事もあります。
売り枚数:買い枚数が1:1になるようにすると良いです。

先物ショートを決済してしまいましたので3月SQ21000円割れを狙ってオプションを仕掛けてみました。
P21000 425円ロング1枚
P20500 300円ショート1枚
P18500 59円ショー×2枚
4月限P15500  58円ロング2枚

4月限があるので何とも言えないけど3月SQ21000円を超えるようだと最大10万ぐらいの損かな?
SQ待たずして急落したら利益確定の予定。

売り枚数:買い枚数=1:1のポジションです。

223
クジャク
2020-03-04 15:11:20

プットの裸売りでロスカット入れれば大丈夫と思うかもしれませんが、
極端な話、北朝鮮のミサイルが東京直撃みたいなことになったら買い戻そうにも瞬時に売り板が消えます。
成り行きなんかで出したら理論値100円のオプションが2000円とかで約定ということもあります。

実際に東日本大震災の際にはそういう値動きがありました。

224
クジャク
2020-03-04 15:20:04

ちょっとうるさいと苦情が来そうなので今日はこれで最後にしますね。
ナイトセッションとかで板が離れているときや、ディープインザマネーでとんでもない気配の時は
下の数式で指値を出すと約定しやすいです。

例えばプットなら
プットの価格=権利行使価格-同じ限月の先物価格+コールの価格

225
2020-03-04 16:24:41

>>222 クジャクさん
早速、レスありがとうございます

>>10か月勝ち続けてもいつか死にます。
正におっしゃる通りでした。(昨年は消滅で利益でしたが)
相場甘く見てました、
慣れてないとレシオ玉の手仕舞いもアタフタでした
今回地獄を見て仕切り直しです。

>>売り枚数:買い枚数=1:1のポジションです
ポジの取り方参考にさせて頂きます。
ありがうございます
226
2020-03-04 16:26:04

>>224 クジャクさん
ご丁寧にありがとうございます。


227
2020-03-04 16:27:59

>>224 クジャクさん
どんどん書いてください。
勉強になります。
228
クジャク
2020-03-04 16:46:04

>>222

追伸
全体のポジションでデルタ調整しながらこのポジを追加しましたが、
このオプションのポジションだけだとデルタが若干マイナスなので、想定外の有事が起こって
一晩で4000円の急落で明日の朝日経が17000円とかになったらヤバいです。
それでもプットの裸売りやレシオよりはましです。

オプションは自身のポジの(先物を含めた)全体のデルタ、ベガなどがどうなっているかは日々チェックする必要があります。

229
クジャク
2020-03-04 17:14:39

獅舞さん、勝ち組さん。宜しくお願いします。
チャイナショックの頃はこの掲示板も色々な方が自身の相場観を書いていて読んでいて楽しかった記憶があります。
私はKさんの掲示板でしたが。
懐かしいです。
230
2020-03-04 18:02:14

>>228 クジャクさん
パラメ-タは滅茶苦茶です
二ュ-トラルに調整できないのね…
これが難しい、デルタ、べガ 
ポジ状態、日々チェックし調整ですよね。
231
クジャク
2020-03-04 18:30:07

>>230 凛さん

損切さえ徹底すればあまりニュートラルにこだわる必要もないと思います。
ただブラックマンデーのように朝起きたら15%暴落という事になっても死なない資金管理は必要ですね。
急落でボラが上がるとオプションは信じられないプレミアムが付き(28に夜のように)、
含み損はもちろんですがボラが高止まりだと証拠金が一気に跳ね上がります。
3.11の時は証拠金500万に対して含み損3000万で追証入れられなくて強制決済で借金2500万なんて投資家を結構見てきました。
225オプションはかなり怖い投機商品だということは肝に銘じていた方が良いです。
232
2020-03-04 21:32:45

>>231 クジャクさん
ありがとうございます。
>>225オプションはかなり怖い投機商品だということは肝に銘じていた方が良いです。
初めて怖い商品と自覚しました
今後は
op取引は資金管理と損切りの徹底が大切 !!
禁じ手
PUTの裸売りですね。
一から投資方を改め、年末には+に成るよう心して
頑張ります。

ダウCFD良い感じで上がってきましたね
225も、、、
22000少し手前から売ります。





233
2020-03-04 22:00:23

>>224 クジャクさん
計算式
スマホでパチリ保存しました。

234
新造語
2020-03-05 00:17:06

>>229 クジャクさん

はじめまして、こんばんは。

チャイナショックの頃の話題が出ていたので、懐かしくて書きます。

当時Kさんが損切りせずに玉を持ち続けていた時、ある人が、Kさんを見ているのはつらすぎるのでしばらく掲示板を見ないといった人が、心が優しい人だと感心して好きになりました。
私はオプションは全くわからないのですが、心情的にはその方が一番好きです。
今、その方の名前を思い出そうとしたのですが、思い出せず、2015年頃の鷹BBSのスレを見てもみつけられませんでしたが、クジャクさんはその方の名前を覚えていますか?
たしかひらがな5つくらいの名前でした。
当時、あらしがひどかったので、何人かで閉鎖的掲示板を作られたようです。
私は、ド素人ですので、達人たちの掲示板に参加させてもらおうなどという大それた気持ちを持てるはずもなく、うらやましく眺めていました。
あの方たちが作った掲示板は、今もあるのだろうかとふと気になります。
魅力的な女性が行く無国籍の酒場の話が、酒が飲めない私にとっては未知の世界でした。
それにしても、なんという名前だったけかな?
ひらがな5文字か6文字だったような名前の人です。
Kさんの掲示板は、ROM専の私にとっても、とても魅力的な掲示板でした。
本当に懐かしいです。

長々と関係ない話を書き、スレ汚ししてすみませんでした。
私はオプションはわからないので、またROM専させていただきますが、よろしくお願い申し上げます。


235
クジャク
2020-03-05 08:21:14

新造語さん

はじめまして。ちょっと名前は記憶にありません。
たしかに最後は嵐がひどかったですね。
236
クジャク
2020-03-05 08:44:25

>>220
NY1000ドル高ですか。
昨日何となく嫌な感じがしたので先物とコール売りを決済したけど、日経は意外に戻りが鈍い。
出来ればSQ21000円割れで着地して昨日のオプションポジがインしてほしいのだが、
リスクポジションは3月限15000円のプット売りだけだからのんびり行こう。
市場には不思議な安心感が漂ってる。どうも私は違和感を感じるけど。
おおまかな今後の流れとしては
3月末に2月安値を割る底値を付けて、5月まで上昇。そこで一旦の高値をつけるというイメージは継続している。

237
2020-03-05 09:06:57

おはようございます。

>>3月末に2月安値を割る底値を付けて、5月まで上昇。そこで一旦の高値をつけるというイメージは継続している。

週足見てると一旦さげ止まりでしょうか、
本日も宜しくお願いします。
238
クジャク
2020-03-05 09:32:39

237 凛さん
日足は一旦先週で下げ止まりのサインが出ていましたが、大底をつけるときはだいたい週足の
ストキャスが20以下まで行くんですよね。(2015年チャイナショック、2018年のVIXショック、クリスマスショックの時もそうでした)
現時点で週足のストキャスはまだ高いのでもう一発あるんじゃないかと思っています。
今は2018年1月~2018年3月の週足チャートをイメージしてます。
なので一度22000円ぐらいまで戻ったら売りを検討します。
でも自身のポジションではSQは21000円割れてほしい!
個人的な考えなのであまりあてになりませんけど。

239
クジャク
2020-03-05 10:19:59

ついでに先物オプションの手口について。
SNSとかで良くトレーダーズウェブ(https://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_op.asp
の手口がどうこう言ってるけど日中取引の手口だけ見ても意味がない。
例えばGSが日中取引でC22000を大量に買ったから暴騰だ~~なんて思っても、それはナイトの売り玉の利食い
だったり、以前に建てた売り玉の利食いって事もあるわけです。
手口見るならナイトやJ-NET取引もチェックし時系列で追っていかないと意味がない。
また、この時期は〇〇証券が先物を大量に買ったぞ~~と言っても、それは6月限への売り玉の
ロールオーバーかも知れないのです。
240
2020-03-05 12:07:23

>>238 クジャクさん

前場、お疲れ様です。
PUT3限15000持ちですか
美味しいプレミアムですね
SQ21000割れ期待したいですね。

ストキャス週足で20以下・・? メモメモです
このままスッと上は無いでしょうね
20700辺りは見に行くのではと・・
ダウCFD見てると今晩半値押しか゛有りかも。

OPの手口本当に新規かロ-ルか、わからないです
SBIのOP情報をチラ見で玉移動でどの辺りが建玉が多いか
見る程度です。


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