日経225オプションⅡ
101
ATM48
2016-09-09 17:32:30
大証がもうすこしこうした見せ玉みたいなオーダーを監督してくれたらいいのですが、アルゴだからとかアビトラだからとか自分らの能力の無さを棚に上げていることが1番の原因だと思います。
マシンのオーダーが幅を利かせる様になってから私の知り合いも225OPの売買をやめた人間が何人かいます。
今にマシン対マシンだけになって個人投資家は居なくなるかもしれませんね。
そして彼らがもし日本市場から撤退したら大証は存在意義がなくなるかもです。
目先の場口銭ばかり欲しがらずもう少し投資家全体を見てほしいものです。
マシンのオーダーが幅を利かせる様になってから私の知り合いも225OPの売買をやめた人間が何人かいます。
今にマシン対マシンだけになって個人投資家は居なくなるかもしれませんね。
そして彼らがもし日本市場から撤退したら大証は存在意義がなくなるかもです。
目先の場口銭ばかり欲しがらずもう少し投資家全体を見てほしいものです。
103
OP実践家
2016-09-12 10:12:20
それでも、IVまだまだ小さいですね。結局、来週のイベント通過まで小動きで、再度ボラ縮小しそうな気がします。そう予想しながらも、急落が怖くて、売り枚数減らしました。
104
ATM48
2016-09-12 12:31:14
そうですね。ボラが上がったと言うより金曜に戻っただけだと思います。
金曜の寄り近辺を売った人はストライクの選択にもよるけど、ほぼトントン、午後行った人はややマイナス、イブの人はアウトって感じです。
木曜以前の売り方はデルタやストライクのリバランスは必要ながら、コールの下げ分が大きいのでまだ勝ちという所ですね。
金曜のイブはプットの16000円前後辺りを買いにする500円刻みのレシオがほとんど貰い無しになろうとしていたので、5週SQの月としてはやり過ぎだったのでしょう。
金曜の寄り近辺を売った人はストライクの選択にもよるけど、ほぼトントン、午後行った人はややマイナス、イブの人はアウトって感じです。
木曜以前の売り方はデルタやストライクのリバランスは必要ながら、コールの下げ分が大きいのでまだ勝ちという所ですね。
金曜のイブはプットの16000円前後辺りを買いにする500円刻みのレシオがほとんど貰い無しになろうとしていたので、5週SQの月としてはやり過ぎだったのでしょう。
105
ATM48
2016-09-12 12:38:44
因みに私は、金曜の日中からイブにかけてバイボラが商いの9割くらいだったので、今日はその外しも含めてセルボラ系の商いが中心です。
デルタは日銀が買う買わないは別としてややロングに取ってます。
デルタは日銀が買う買わないは別としてややロングに取ってます。
107
ゴッドハンド
2016-09-12 19:49:00
ATM48さん
MSQ直後で動き出してよかったですね。
決して買い手ではないですが
一時的な戻りでもコールの動きは大きいかもしれませんね。
素人なので分かりませんが
104の投稿でお気持ちは察しておりましたので
現状、面白くなってよかったです。
MSQ直後で動き出してよかったですね。
決して買い手ではないですが
一時的な戻りでもコールの動きは大きいかもしれませんね。
素人なので分かりませんが
104の投稿でお気持ちは察しておりましたので
現状、面白くなってよかったです。
108
ATM48
2016-09-13 09:27:02
>>107 ゴッドハンドさん
10月限の売り玉は捨て玉だったので、本当は9月SQでもう少し波乱を期待していました。
9月は70cと67pの買いが有ったので(枚数的には70cのが多かったですが)せめてSQがもう100円高ければと思ってました。
モーサテでシカゴが16,990円で夜間の引けが880円と言ってたので、確認せずに990円が12月先物と思ってしまい、10月OPの手仕舞いがトンチンカンな感じになってしまいました。(尤もそれでも充分系だと思ってはいましたが)
私はSQ週以外はマーケットの上下はそれほど気にしてないので、ボラの変動を如何に取っていくかを主眼に売買してます、その中でクレジットをいかに取るか|なのですが、先月からボラが売るに適さないと思ったので買いが中心になってます。
これからFOMC.日銀と控えている中で現在のボラは腰を据えて売るにはシンドイかな?とも思ってます。
10月限の売り玉は捨て玉だったので、本当は9月SQでもう少し波乱を期待していました。
9月は70cと67pの買いが有ったので(枚数的には70cのが多かったですが)せめてSQがもう100円高ければと思ってました。
モーサテでシカゴが16,990円で夜間の引けが880円と言ってたので、確認せずに990円が12月先物と思ってしまい、10月OPの手仕舞いがトンチンカンな感じになってしまいました。(尤もそれでも充分系だと思ってはいましたが)
私はSQ週以外はマーケットの上下はそれほど気にしてないので、ボラの変動を如何に取っていくかを主眼に売買してます、その中でクレジットをいかに取るか|なのですが、先月からボラが売るに適さないと思ったので買いが中心になってます。
これからFOMC.日銀と控えている中で現在のボラは腰を据えて売るにはシンドイかな?とも思ってます。
109
ATM48
2016-09-14 09:47:00
相変わらずメチャクチャなボラの動きを繰り返している。
バイボラ・セルボラに拘らず、自分の物差しで買い過ぎ・売り過ぎを判断して売り過ぎは買えば良いし買い過ぎは売りで対応すれば取れそうだ。
ただ、7月の日銀の時に比べVIX指数が6-7%程度安いので、余り売りに傾斜させない方がいいと思う。
特にコールオプションのIVは残存日数の違いはあるものの、当時は30%を超える位だったのが現状では買われた時でやっと20%を超えるかどうか程度、売りを先行させるなら何かしらボラのヘッジは入れておきたい。
バイボラ・セルボラに拘らず、自分の物差しで買い過ぎ・売り過ぎを判断して売り過ぎは買えば良いし買い過ぎは売りで対応すれば取れそうだ。
ただ、7月の日銀の時に比べVIX指数が6-7%程度安いので、余り売りに傾斜させない方がいいと思う。
特にコールオプションのIVは残存日数の違いはあるものの、当時は30%を超える位だったのが現状では買われた時でやっと20%を超えるかどうか程度、売りを先行させるなら何かしらボラのヘッジは入れておきたい。
110
OP実践家
2016-09-14 11:59:37
10月限の残存期間はまるまる4週間以上あるのに、コールのボラが小さ過ぎますね。確かに、8月限では、日経16800あたりにまで急上昇したとき、C180が瞬間100円超えたような記憶があります。レシオで、c175の買いも持っていたから何も問題はなかったが、20円ぐらいで売っていたので、ネイキッドだと泡吹くところでした。9月限では、日経17200あたりまで上昇しても、C180は50円越えなかったような記憶です(間違っていたら済みません)。上昇の勢いが弱く、ここで精一杯の感じでしたから。10月限も9月限と同じような展開になるのか、それとも8月限のようになるのか。マイナス金利の深堀りで円安になる効果だけで、日経どこまで上げるか。現在、C176を売っているので、警戒はしています。