日経225オプションⅡ

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また、ボラを滅茶苦茶売り始めている。
このＡＩマシン達には学習能力機能は付いていないのだろうか？
注文取り消し機能にコストを割いて学習能力を付けれなかったのかもしれない。

もう少しボラを売って来たらＯＰは買いで充分勝算があると思う。

5月コール192　７０円　１社300枚買い
約２００枚取り消し　残１００枚買い

先週までプットには実弾らしき買いは見られていたが、コールの日中取引では久々。

今日の４月限ＳＱ値　18613.29円

日銀のＥＴＦ買いの為か、ＳＱ当日に組成の買いが見られることが多い。
当限先物買い、メジャーＳＱ月先物売りのスプレッドを掛けておくとこの数か月は取れている事が多い。

来月ＳＱ前に５月買い-６月売りでも組んでおこうかな(＾◇＾)

あれだけバカみたいに売っていたｏｐのボラもプット165より下は、ボラが30％越え
地政学的リスクが有るから買うなら、あんなに売らなければいいと思う。

しかし、やっとオプションが売りで入れる水準に来たので、少し頑張ってみようと思う。

久しぶりの投稿です。ここのところ、毎月、ＳＱの２、３週前には最終損益フラットのポジを続けています。５月限は20000円越え狙いのポジからスタートしたのだが、急落したので、折角のコール買いをほとんど処分してしまっていた。連休前に10円ほどだった5Ｃ200が80円になりやがった。損したわけでもないが、儲けそこなったのは悔しいです。早々と、６月限、コールのバックレシオで買いを組んでおいたのが成功するかもしれません。6C195売り、6C197買い、いずれも50円以下だったのが、いい値に膨らみました。だが、バックの買いをもっと多めに仕込んでおく予定だったのだが、想定外の早さで上昇してきちゃいました。もっと多めに仕込んでおきたかった。

何度も暴落を経験してきたオプションの経験では、
今の相場はたとえ3月限P1600円でも裸売りは論外、レシオスプレッドも最悪死にます。
プットを売るなら売りに対して同数買いを立てないと危険です。
金曜日のようにキチガイボラの時にロスカットを入れて売るなら別ですが。
金曜は証拠金10万ぐらいのP17000を80円で10枚売り、SQ利益80万を夢見た投資家が380円で怖くなって
ぶん投げ一夜にして300万が吹っ飛びました。
来週SQに向けてさらなる暴落を仕掛けてくるかもしれません。

今のところ底は3月下旬、19700円あたりを予想しています。
まあ相場状況は日々変わるので当然臨機応変に対応しますが。
生き残りましょう！

今朝は日足５MAまど戻ったので21560で先物売り。その後2165０ショート追加。
200MAと－１σの22000円あたりまで戻ったら思いっきりぶっ叩く予定。
オプションは4月限のP20500を585円でロング、P2000を470円でショートのデビットスプレッドを午前中に組んだ。
また寄り付きで3月C22500を135円でショート。
この裸売りコールがリスクなので先ほどC22750を30円でロング。

今日はボラが下がってコール、プットとも急激にプレミアムが剥げてきたが、大口の売り方はまだ抜けてないと予想。
SQで仕掛けてくるのではなかろうか？

まあ後出しだけどな。

それとコロナウイルスは企業活動自体が停滞するので利下げしようが、さらなる金融緩和をしようが
相場には大して効きません。
今の相場に効くのは「ワクチンができたぞ！」
それだけだろう。
日銀が毎日1兆円ETF買えば別だけど。日銀はちまちましてるよな！
戻り売り一貫。20000円割れで買いを待つ。

ファーのプットを買っておくのを忘れた。大失敗。
16000円のプットでも今日の安値から2倍。
集中力に欠けていた。反省。

クジャクさん

クジャクさんの組んだデビットスプレッドは２１０００以下を行かないと利益損失
よってファーのプットが上がらなくなれば相場の明らかな転換
（このポジションを組んでいるのを見るとやはりおっしゃる通りMSQは下の考えと分かります）
注意深くそこに注目しているのは
流石ですね。
金曜のＰ売りで爆益出たから余裕ですね。

>>210 個人さん
デビッドを組んだのは3月あたりに安値をつけるんじゃないかと思っているからです。
3月限でも良いのだけど来週SQなので4月限で組んでみた。
まあこのポジションは損失限定なのでのんびり行きます。

訂正　デビッドを組んだのは3月あたり→デビッドを組んだのは3月末あたり

クジャクさん

勉強になりました
買いでもヘッジになりますよね
ありがとうございます。

記念にとスクショをとった金曜夜のオプション価格表。
P１５０００が寄り付き31円が高値235円。
証拠金200万ぐらいで10枚売って相場見てたら恐怖で胃液吐きまくりですね。

こういう乱高下相場では先物ロングならヘッジでプットのデビットを組んでおくと良いと思います。
今日の昼間なら行使価格500円差のデビッドが100円の損失限定で組める。
ボラが低いとこうは行きません。

まさに　sell the fact

>>216 クジャクさん
初めまして。よろしくお願いしますまさにまさに待っていた書き子です
個人さんのわからない方向性のない書き子より数段上です
これからも宜しく、書き子お願いします

クジャクさんは本物だね

個人さんは申し訳ないが講釈ばかりだね

結構戻しましたね。
CMEの引けをみて、当然今日は公的資金が山火事にバケツで水を掛けに来ることは予想できたので、
21560円のショートは寄りで決済。21650円のショートは継続です。
さすがに昨夜は急に急騰して何事かと思ったらFRBが利下げのニュース。
少しビビッて決済ボタンに指がいった。

GSは昨日先物を大幅売り越し。累計がどうなっているかは計算してませんが。
またオプションではP23000のロング約1500枚、2月20日までに立てたP22750の約3000枚のロングを持ったまま。
そしてP21000の約400枚のロングも昨日時点では残っている。
損益グラフに落としてみると21000円割れから大きく利益になるポジションのように思います。
表面に出てくる手口はあまりあてにならないが来週恐怖を演出する可能性はあると思っている。
だからと言ってGSが１００％勝つわけではないので急騰した場合のヘッジは必要です。

1時間ほど考えて、先物ショートとコール売りは一旦決済。
22000円近辺までの戻りを叩く作戦に変更。
この辺まで戻ってほしいな。