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日経225オプション

匿名さん
2015-05-12 21:57:53

日経225オプションのトレードについて話しましょう。
953
OP実践家
2016-04-27 14:49:41

急速にセルボラになってしまいました。このまま連休突入で波乱なければ、セルボラの勝ちですが、連休挟むから気持ち悪くて恐る恐るですね
954
OP実践家
2016-05-18 08:12:55

ATM48さん 最近の調子はいかがですか?
6月MSQは、無理やり上げてきそうという予想でいるのですが、どうなるでしょうか?
このまま、16500前後では、大口さん儲かりませんから、大きく動かすとすれば上か下かどちらでしょうか?MSQなので、期日接近してからのロールオーバーの動きに注意ですね。通例の4週月なので、ひどいどんでん返しは起きにくい、16000割れあるとすれば、一度上げてからという想定でいますが・・・。
955
ATM48
2016-05-18 10:26:56

最近は銚子良いとは言えませんが、SQ値に2か月連続で助けられている感じです。
5月は最終日に1桁で買った77cと持っていた75cが日銀や日々の下手な商いを救ってくれました。

ここのところは上がる前にはコールに、下がる前にはプットに違和感が出ることが多いのでそれにはついて行くようにしてます。
それと参加者が明らかに少なくなっているので、付けている値段はヘッポコマシンのプライシングと思い売り過ぎと感じた時は向かう様にしてます。

先行きの予想は何とも分かり難いですが、どちらかと言えば強気にみております。
17,000円のストライクがコールプット共に建玉が10,000枚を超えているのでその辺りには1度は行くのかなと思ってます。
ただ、私の友人の見方では、SQが毎月1000円動いているそうなので、来月は178か158だそうです。
956
ATM48
2016-05-18 10:32:49

67c、65cの間違いでした
957
OP実践家
2016-05-18 15:39:32

私も、連休中の16000割れたときに仕込んだ65C3枚で命拾いしました。
>>来月は178か158だそうです。
この見解は参考になります!!
どっちに行くかは、接近するまで不明なので、今月いっぱいは出来るだけトレードしないで行こうと思っています。
958
ATM48
2016-05-18 17:26:56

私も65cには助けられたのは間違いないのですが、イブで65cを溶けるのを回避するために期先でかなり余計な事を色々してしまい(しかもあのイブは妙にボラが噴いたのでオープンラストまでして先物を売ってしまう始末)、更にSQの寄り近辺でも何が嬉しくて80cをそんなに買うの?的商いをしたので、本当に有り難かったのは紙屑同然の値段で買った67cでした。

80cは担保をかなり目一杯使っていたので、5月限の買いポジが無くなってスパン証拠金の方から担保不足になる事を避ける苦肉の策だったのですが、最低限だけおさえて残りはもう少し様子を見ながらやるべきだったと反省してます。


>>来月は178か158だそうです。
因みに4月のSQの翌日に5月SQは165か145と言っていたので、前回SQ±1000円オカルトもあながち馬鹿に出来ないかも知れないですね。
それと8月のSQは木曜が山の日で祝日なので、このSQは大きく動く気がしますと言ってました。
959
OP実践家
2016-05-19 07:51:32

8月は休んでいた方が良さそうですね。
6月はMSQなので、大口がロールオーバーを使って大きく動かしてきますよね。
現在、裁定買い残がすごく減少しているので、178と158だと、178に分がありそうな感じですが、どうでしょうか?
960
ATM48
2016-05-19 08:54:42



15.5 19270 -738
15.6 20473 +1203
15.7 19849 -624
15.8 20540 +691
15.9 18119 -2421
15.10 18137 +18
15.11 19496 +1359
15.12 18943 -553
16.01 17420 -1523
16.02 15168 -2252
16.03 16586 +968
16.04 15507 -1079
16.05 16845 +1338

この1年間のSQ to SQの値段です。
しかも、SQが直近高値・安値なわけでは無いので、こうしてみるとメチャクチャなマーケットだと感じられます。

ロールは6月の1日~8日位が本格化のタイミングになるでしょうから、仕掛ける業者が居たならその近辺のオプションの違和感に気を付けたいですね。
961
OP実践家
2016-05-19 10:04:36

全くメチャクチャですね。上か下か全くランダムで、何かのきっかけでどっちにでも行くという感じですから、上下を予想しても無駄なようです。現在の16700-16800辺りでの決着はなさそうだ・・・これだけは確実かもしれません?
962
OP実践家
2016-05-20 10:14:19

昨日の手口で興味深いのは、GSのC175買い432枚・・・寄りで買い戻し?野村のC170売り1005枚&P160買い1000枚。大口の思惑・・・読めませぬ!!
963
ATM48
2016-05-27 14:58:48

60pの55円散発で600枚程度の買いが2時半から43分までみられました。
964
ATM48
2016-05-30 09:40:44

週末の60pの買いはメリルの手みたいですね。
今日は77cに大口の売り買いが交差してます。ボラ23.8-24%前後での商いなので、買い方はデルタを付けているなら短期で300円位動かないと厳しい様な気もしますが・・・・。
965
OP実践家
2016-05-30 21:57:57

私もメリルだと思いました。先物買いのヘッジかと想像しましたが・・・
今日はGSがC172大量買い、先物買い越しでデルタプラスにしてきましたが、どうなりますか
966
ATM48
2016-05-31 09:29:23

昨日は野村が77c2,200枚買い、80c3500枚売り
アムロが77c1,550枚売り、80c2,300枚買い

明日、明後日辺りからロールの動きも本格化してくるでしょうから値動きが荒くなるかもしれませんね。
967
OP実践家
2016-06-01 09:46:38

まだ9月限の出来高少ないままですね。この出来高が増えてくると、振幅が大きくなるのではと注目してます。GSは上狙い継続のように見えるのですが。
968
ATM48
2016-06-07 10:54:29

7c180 60円に1社300枚買い
65円に値上げで約定
969
ATM48
2016-06-07 15:26:55

結局7c180は終日通しで800-1000枚位買いましたね。
平均コストは66.5円程度、先物を付けたなら先物の平均値は16,645円程度だとみています。
970
OP実践家
2016-06-07 23:57:24

9月限先物の出来高が増えてます。
6月限買い、9月限売りと同時に、7限コール買いだと分かりやすいトレードですね
明日、明後日は、この逆やってくるのかどうか?
23日の英国国民投票前に、放り上げて先物ショート仕込む魂胆だとすると
MSQは異常高値の可能性もありそうで、注目です
971
ATM48
2016-06-08 09:44:30

今回は9月への出来高の移動が鈍いですね。
ラージはほぼ拮抗してますが、ミニはまだ5分の1程度です。
最近はマーケットをマシンが席捲しているから、昔の尺度で計ろうとすると分らない事が多いです。
972
ATM48
2016-06-09 14:08:20

最終日の2時になっても、ミニは限月交代しませんね。
引けまでには9月の出来高が逆転するとは思いますが・・・・・。

市場から中長期の投資家が減っているのは間違いなさそうです。
973
OP実践家
2016-06-09 19:31:30

ナイトで下げていますね。実需は無いのに、ロールオーバーで捏造された上昇だったように見えます。明日のナイトは恒例のセルボラでしょうか。来週の米日の中央銀行政策会合まで高値維持できるかどうかに注目です。23日の英国国民投票の結果判明までは買いは入りにくい。その結果によっては大荒れを期待し、コールとプットの両方、安くなった方を1:1のレシオで買い下がる作戦です。
974
ATM48
2016-06-09 21:50:31

今回は6月物はコールもプットも買い玉は紙屑になっているので、7月の微調整をするだけの余り緊張感の無いナイトセッションです。

明日のイブは売ってくると思いながらも、15日までに手仕舞い出来なかったら嫌かなと売りを躊躇してます。
975
ATM48
2016-06-10 12:37:43

イブを待たずして凄いボラの売り方ですね
976
OP実践家
2016-06-12 22:51:08

手口から見ると、GSの仕業でしょうか?
英国国民投票の結果出るまで9-10営業日あるので、その間狭いレンジの揉み合いと予想すれば、Sスト有利か
977
ATM48
2016-06-13 09:24:48

確かにGSにしては珍しいくらい売り売りですね。
ただ、奴らは見える所を売って見えない所を買っている事もあるので、一概にどうこうは読みにくいですね。

英国民投票前に、FOMCと日銀も有るのでそれを無視もし辛い気もします。
それと欧州のIVがかなり高い所に来ており、単純比較では日本のボラは低いので売るときは気を付けてください。
978
OP実践家
2016-06-13 12:06:33

不穏な気配。気をつけます。
979
ATM48
2016-06-13 13:16:56

13:11
175cの55円 1社約750枚の大口買い
IVで25.28程度の水準
980
OP実践家
2016-06-13 13:40:54

売りの買い戻しでしょうか
それとも、先物売りのヘッジでしょうか
日銀は市場に不意打ち食らわすのが大好きだしー最近はネガティブな不意打ちばかりだが、そろそろありか
英国残留の可能性もあるし
リバ狙いにもチャンスありでしょうか
981
ATM48
2016-06-13 15:00:20

上値まで買いに行ったので、買戻しでは無い様な気がします。(もっとも、上値を買いに行かないと全部消されちゃうから
本当に買いたい人はしょうがないのだろうけど)
先物とのバイボラなら直前にもう少し良い値段も有ったので、日銀狙いの単純な買いな様な気がします。

先週まで80cを継続的に買っていた業者が、75cにストライクを落としてきたのかな?とも思いました。

982
OP実践家
2016-06-13 15:23:32

日銀緩和期待で上げては失望売りの連続だったので、今度は緩和無し織り込みの売り先行。今度こそ、不意討ちで何かやるか?英国残留となれば、そのインパクト大きいし、当たれば大きいコール買い。気になるところ。
983
ATM48
2016-06-13 16:44:31

イブ寄り後75cの55円 100枚買いが3発
都合300枚買いです。 IV25.8程度の水準

984
ATM48
2016-06-13 16:56:37

多分このボラは16日の日銀辺りまで続いて、終了後に1度売られて、23日に向けてもう一度ボラが来ると思ってます。

コールが28%を超えたら売りでいいのかな?と思ってますが、流石にそこまでは来ないですね。

23日までにイブで馬鹿みたいに売って来るマシンが居たら買い向かってもいいのかなと思います。
985
ATM48
2016-06-13 17:21:00

因みにこの75cは週末のイブ高値80円、引け60円なので週末のボラに戻ってしまえばここから400円上がっても良くて80円、セータ等を勘案したら75円にしかならない。
ここを積極的に買うなら短期で最低700~800円は上がらないと面白く無いのだが、英国民投票前にそこまでの上昇はあるのだろうか?

先週まで喜んで80cを買っていた男の云うセリフでは無いかも知れないが、少しやり過ぎな気もします。
986
OP実践家
2016-06-13 17:25:36

短期筋が心理戦で無理やりに仕掛けている感じですね。今日の無理下げは、もう買い戻しに動いているようですが、戻すとまた仕掛けてきそうです。
987
ATM48
2016-06-13 17:55:55

日本の中央銀行総裁がサプライズ親爺で無ければ、もう少し違う展開なんでしょうけど・・・・・・。

988
ATM48
2016-06-14 10:58:19

70cでボラが27.6%位まで来ましたね。
売りで対応出来る水準に近い所に来た様な気がします。
989
ATM48
2016-06-14 19:23:38

イブに入って再度のボラ上げですね。
昨日万が一を恐れて5円で買い戻した87cは先物が300円下がっても5円買い。
他に買戻しを入れた40Pや70cももう少し爪を伸ばして良かったかな|と思っていたら取り敢えず正解になってます。

正直よくわからんとです。

990
OP実践家
2016-06-15 09:20:00

昨日の寄りで、90cは@3円で簡単に買い戻せたんですが、今日は@4円でないとすぐには買い戻せない・・・ボラ上昇している証拠ですね
991
OP実践家
2016-06-15 15:30:06

大引けでは、190c@8円でした。コールのIVが急上昇しているようですが、明日の日銀の不意打ち警戒高まってきたのか?今回は、クロダプットではなく、クロダコールか?
992
ATM48
2016-06-15 16:51:42

75cに日中の引けとイブ寄りに変な買いが入ってました。
引けはあわよくば65円と思い60円で売りに行ったら、結局60円でした。
イブは人間そうそう同じ手は食わないぞと見送ったら65円でした。

ちょっとボラが止まらない感じですね。
993
OP実践家
2016-06-16 09:33:34

日銀イベント前にIVは大きいまま。週末いったんIV低下して、23日を前に再び上昇を予想してますが、どうなりますことやら。23日を前にヘッジの売りが多いところを狙って、不意打ち親爺が何かやると、市場は右往左往、大混乱になりそう。中央銀行たるものが、そういうのを見て、してやったりというのはいただけない。
994
ATM48
2016-06-16 10:15:06

もし、日経平均が13,000円まで下げれば、白川さん時代の評価益を含めても日銀は大幅な評価損を抱えることになり、中央銀行が赤字を抱えている通過が買われる事も無く債券も通貨も暴落、インフレ率も2%なんてケチな状況で無くハイパーインフレ。
更に中央銀行が抱えているリスク資産の出口戦略も見いだせず、日本売りに歯止めが効かない。

その時に東彦が市場との対話を重視しますと言ってもマーケットは聞く耳すら持たないだろう。

ただ彼はドヤ顔で「インフレ率の目標は達成しました」と言うかも知れない。
995
OP実践家
2016-06-16 12:27:48

何も無しで、ヘッジのOP買いは一旦手仕舞いとなり
来週もう一度ボラ高が来てお祭り終了となりますか?
996
ATM48
2016-06-16 14:04:23

英・国民投票が無事通過出来たらオプションは売り売りになるんじゃないですか。

無事通過に賭けるならプットの40-35辺りでレシオを入れておくのも一法かと思います。
上がればクレジットが入るし、無事通過の中で下げたとしてもボラはそれほどは上がらないだろうから残存2週間の中でも戦える様な気がします。
997
ATM48
2016-06-20 13:27:16

70cの65円 約600枚売り  13:23分
998
ATM48
2016-06-24 17:15:59

イブは急速なボラ売りですね。
昨日のイブも凄いボラ売りで、40pの50円、36円、32円と買わされて、結局は上で買ったやつは@35円で投げさせられ、32円は35pに繋ぐ予定が37pを売る羽目になってしまいました。
取り敢えず今日の下げでその損金は回収できましたが、75c買い・先物売りのポジを昨日のイブと今朝損切ってしまったのが大失敗でした。
先物が上がっても、75cがほとんどついて行かず、残留で165近辺で揉みあわれたらキツイと思ったのがそもそもの間違いで、国民投票に備えたポジなので、損は目を瞑り結果が出るのを待つ余裕を持つべきでした。


999
ATM48
2016-06-24 18:02:07

書いた後に買ってきたのでそんなに売り過ぎでは無くなりました。
1000
OP実践家
2016-06-27 12:46:18

12:30ころ、急にセルボラになったようですね
15150-15200あたりで、上にも下にも動きにくいと見たのかな?
各国政府の介入警戒で売り込みにくく
買いもやりにくい

1001
ATM48
2016-06-27 13:33:44

7/175cの4円に本日2回目の500枚買い。
絶対行かない所では無いものの、ちょっと厳しい感じかな!
買戻し以外なら、意図は分りにくいオーダーです。
1002
ATM48
2016-06-27 13:39:00

>>1000 OP実践家さん

午前中にショートストラングルを掛けて、まだいい気になる所でもないかな?と半分を小幅の利食いで買い戻したら、おっしゃる通り苦労して外した馬鹿はお前かい?みたいにされました。


1003
sakimono
2016-06-27 14:06:10

こちらは次のスレッドが立ちましたので、閉鎖させて頂きます。
以下をご利用ください。

http://takabbs.com/bbs/thread/602405/
このスレッドには、閉鎖されました。

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