日経225オプション

日経225オプションのトレードについて話しましょう。

ATM48さん、励まし、有難うございます。損の大きな原因は、一方向を狙っての買いで当てが外れた分です。バタフライが主の合成では、レンジ外しても大した損ではないので、これをベースに使って、来週から、SQまでの10営業日以内での挽回を狙います。

最終損益曲線は、20500を頂上に左右に谷で、外側にはヘッジの買い。20500越えてどこまで行くか見届けます。まさか、21000越えるか。それにしても、先週末のボラ売りがチャンスだったのか。あの空気が読み切れなかったのは未熟の証拠。外からスマホです。

先週、居酒屋に行く前と居酒屋で組んだコールのバイボラ系ポジションがやっとこさ利食いゾーンに入ってきました。
もっとも、先物売り＋２１０ｃの買いは先物が１９９００を割った処で外せば今より簡単に外せて、再度より良い条件で組めていたので、下手は下手です。

少しは上がったものの、ボラ１４％カツカツで外すかどうか迷ってます。

０５－０７ｃのバックはダイレクトに外すか、０７－１０ｃでクレジットの有るレシオを入れてもう少し粘るかで思案中です。

今日は９０ｐを買い、一度投げさせられ、OP実践家さんのＣＴＡの書き込みを見て、売り過ぎと思った処で、先物買い＋９０ｐ買いのポジションにしました。
おかげさまで、負け分のかなりを取り返せています。ありがとうございました。

こんなボラを売る為にここまで辛抱したんじゃねぇと突っ張って（欲張って）いたら、プラスでは外せなくなりました。

少し、微調整して明日への持ち越しになりそうです。

先週末にコールが売られた時にボラ買いすべきだったという反省です。どこかが、強烈なボラ売りしていた時は出来高少なかったです。あの時に21cまとめ買いする勝負勘が湧かなかったのは未熟でした。大きく勝てるのは、逆張りの買いですが、なかなかうまくやれないものです。旅行中なので、今週は観戦に徹するつもりです。

確かに、ヘッジ無しで買うならあの時の２１０ｃの25円なり２０７ｃの50円は、今思えば１０００円ちょい上が残り丸々３週あることを加味しても、買い妙味がある値段だったのかもしれないですね。

デルタヘッジを付けるなら日銀発表後が一番おいしかったと思います。

もっとも、実際はベガで取れたというよりは、ガンマに助けられた感じです。

今日は滅茶苦茶なボラ売りになってます。
２１０ｃで１３．３％、１９５ｐで瞬間１９％割れです。

これだけ売られると、セルボラのポジションの選択肢が無くなるからやりにくいです。

ご旅行楽しんできて下さい。

プットが売り過ぎと思いプット買い・コール売り・先物買いのシンセティックにしました。

本当はこんなボラのコールは売りたくなかったのですが、セータとの兼ね合いで仕方なくです。
やはりOPは有り余るほどの資金でやらないと、ダメですね。

コール・プット共にボラが１％以上上がってます。
相変わらずのヘッポコマシンが売り過ぎに気付いて踏みですかね？

先物が750円接近でバックを1単位外しました。
これで、若干のロング、ほぼニュートラルになりました。

日中でボラが２％近く動くと、やはり難しいです。

バイボラも外すの少し早かったかな！
昨日から少し落とそうと云う気持ちが有ったのに加えて、朝の売り方を見てビビってしまいました。

今日は疲れたので居酒屋でリフレッシュしてきます。

いつも短期に大きく動くとOTMで　ただ同然のオプションを買っておけば　と思ってしまいます
なかなか実際利益に結びつけるのは大変ですが

流石にコールのアウトのボラも上げてきましたね。
昨日までは内側は踏みでボラが上がる場面も有ったが、外は今一つボラが上がるまでは行かなかったが、今日は１５％台まで買われてます。


その割にプットのボラの反応が少し悪い気がします。ディープアウトはストラングルの売りの踏みで反応してますが、20000円上からnear程度までが、今後どう動くか注目したい。

ATM48様
ありがとうございます。
やはりアウトはそんなに単純に上がらないのですね

そんな事はないです。


　　　　19日安値　　　22日安値


205　　　　95円　　　　135円


207　　　　49円　　　　70円

210　　　　25円　　　　31円

212　　　　12円　　　　15円

215　　　　5円　　　　　7円

217　　　　3円　　　　　5円

220　　　　1円　　　　　2円　　　

仮に同額を投資したならば、アウトの方が利益は大きいです。
仮に２１５ｃを5円で95枚買って、70円で95枚売れば6175千円の利益で、２０５ｃを95円で5枚買い545円で売れば2250千円の利益です。

ATM48様
ありがとうごさいます。
検証結果まですみません。
帰宅後に自分でも見てみます

プットも200ｐ辺りから、少しボラが反応してきましたね。

むしろ、コールの方が多少おとなしくなってきたので、踏みたい業者はおおよそ踏み終えたかな？といった感じです。

190pに500枚の買いが2本、200枚の買いが5本程度入ってます。

20000円以下のプットもプラスになって来ました。
先物が上がればプットを売り、下がればコールを売るヘッポコマシンも今回は少し厳しいかな？

よく分からないけど、引けに掛けプットのボラが急騰してきた。
先物が高値から60円さがったら、50円まで売った200pを75円まで買うのが凄い。

コール・プット共にボラが滅茶苦茶な1週間でした。
２１０ｃは13.3％まで売りその後14％を挟んだ展開から、現在16.05％
２００ｐは瞬間19％割れから、現在21.5％

本来はきっちり取らなきゃいけない1週間でしたが、2～300枚の注文が出したり消したりが酷過ぎて、昨日・今日はほとんど様子見みたいな商いしかしませんでした。

プットのアウトが妙に元気なのが気になりますが、週末と多少のボラ上昇の局面なので、セルボラのポジで来週を迎えます。

今週もお疲れ様でした。

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