日経225オプション

日経225オプションのトレードについて話しましょう。

70pを５０円で買いました。とほぼ同時に４５円まで売られました。
先程８５円まで買われました。

値付けが自由過ぎて、よく分りません。

６７－７２ｐは２５円貰いになったので１部を外しました。

70pがまた危険になりました。ガンマが微妙にマイナスになっているので、こういう行ったり来たりでデルタ調整しているのは面白くないです。せいぜいミニ数枚の調整ですが、小さな往復ビンタも回数重なると痛い。その分をセータで取り戻せるか、気が疲れます。

170ｐと200ｃのどちらにぶれてくるか？今度は200ｃに注目か。

明朝のfomcと１８日の日銀が終われば一気にボラを売って来ると思うのですが、そこまで辛抱するのが大変ですね。
OP実践家さんのおっしゃる通り、デルタ調整のコストが厳しいです。直近でも18,900円台を買い、18,500円台を売ってます。
先物だとシンドイからオプションを売ればボラが上がるし、どうもチグハグです。

こう大きく動かれてはガンマショート、ベガショートは我慢のみですね。ミニ買い＋プット買いで少しだけガンマを小さくしました。目下、200ｃ売りのしのぎ勝負です。デルタ調整しつつ辛抱します。昨日までは、170ｐのしのぎだったんですが、ころりと変わってしまいました。昨日200ｃ売りを買い戻して、195ｃあたりを売ろうかと思ったりしていたのですが、止めておいてよかった。しかし、まさかの20000越えを警戒です。

７５－７０ｐと８５－８０ｐのバックは外しました。
明日の日銀に備えコールにバックとバーティカルを入れ、凸凹は有るものの（大きな凹と小さな凸になってしまいましたが）、上で大怪我は無くなりました。
日銀終了後、出来るだけ小さな損で外せたら嬉しいかな。


因みに、今日も先物は付けましたが、全敗で外しました。勝てば外せず、負けると要らなくなるから仕方ないのですが・・・・・。

今日は疲れました。
マーケットのコンセンサスが現状維持だったので、東彦は（馬鹿だから）何かすると思い先物の逆指値の買いとセルボラ系のポジションの一部手仕舞いをした所までは良かったのですが、先物を反対売買しようとしたら、マシンがフリーズして19,800円台は売れず、715円まで値下げした分も売れず、620円の時に560円まで売りに行ったら何故か指値通り。500円台の逆指約定分だけでも外さないとと思い買い値のヤリ物になってすぐ400円まで売りに行ったら465円約定、少なくとも500円台では売れると思っていたのですが・・・。

しかも、ミニの355,405,460円約定分は持ち越してしまい、悲しい結果になりました。185ｐを85円で買えたので大ヤラレにならずに済んでますが、酷い一日でした。
８７ｐの50円や８２ｐの41円にも買いを指していたのでここがヒットしていれば全然話も違ったのですが。

イブは２００ｃの40円に大口買いが来ていたので、少ない枚数のバイボラでほんの少しだけ取らせてもらいました。

今日はこれで休みます。お疲れ様でした。

金曜日やはりひどい目にあいました。朝、デルタ調整でミニ売って様子見のつもりでした。外で昼食中に動きに気づいたので対応できず、大急ぎで帰宅し、事態が呑み込めないままとりあえずc200-202のバックを外し、ミニ買いデルタゼロで様子見していたら、ズルズル下げるので19000でまたミニ売って再度デルタ調整。往復ビンタでデルタ調整の損が重なっています。それにしても、今回の日銀失策下げには怒りを覚えます。

今日を含めてSQまで１０営業日になったので、バック系はボロボロですね。
コールは２５０円刻みでほとんど払い無し、プットは５００円刻みで貰い（ファーは除く）になりました。
明日の休みと海外のクリスマス休暇を見越して、既に今週のマーケットは終わった感じです。

全玉決済して損益とんとんで撤退するか、正月明けの波乱に賭けるかを思案中です。

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