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日経225オプション

匿名さん
2015-05-12 21:57:53

日経225オプションのトレードについて話しましょう。
942
ATM48
2016-03-29 15:07:36

昨日のイブから売りオプション1枚当たりの証拠金が、今までの5倍になりましたが、導入前は1枚約17万円ならどうにかなるだろうと思ってましたが予想以上にキツイです。
今までも証拠金は充分過ぎるほど取っていたと思いますが、何を意図してここまで上げるのでしょうか?
億単位の資金を持ってない個人投資家はオプション市場から出て行けとしか思えません。
今まで、バックやバーティカル等で変動リスクを回避する形のポジションを組んでましたが、それをする事で証拠金が増えるなら今後はリスク回避のポジションも組みにくくなります。

日本証券クリアリング機構は、貧乏人はヘッジなんかしないで飛んでしまうかオプション市場からさっさと退場して下さいと言っているのでしょう。
943
OP実践家
2016-04-08 01:49:34

証拠金高くなったこともあり、出来るだけ枚数少なくて効率的にポジションつくるように作戦変更です。5C135L@48円2枚+5C130S@30円2枚のレシオを新規に組んだら、証拠金は確かに34万円ほど必要でした。現在、このポジションは利益になっています。
944
ATM48
2016-04-08 09:12:08

SQ値 現在15538.58
残りはファーストリテの売り気配1銘柄
945
ATM48
2016-04-08 09:21:48

SQ値15507.59
946
OP実践家
2016-04-17 17:48:55

上抜けたと思われた時に天災です。外人がどう反応するでしょうか?
947
ATM48
2016-04-18 10:45:36

私は175cの寄を買い、先物ミニを16345-365円までで売り、プットサイドは先週2,000円刻みが1:11のバックが入ったので他のセルボラのマイナス分は補えたので、今日は15,000円下からを多少ケアして様子見です。

ヘッジのポジを作ると証拠金が増えるので、正直やりにくいのは否めませんね。
948
OP実践家
2016-04-19 07:56:44

一晩でまた景色が一変しました。先週の勢いが復活して、17000円越えられるかどうか。昨日、寄りで弱気になって、5C175利確で売ってしまいました。大失敗。今日寄りで、5C175L1+5C182S3のレシオを組もうかと思案中です。18250を大きく越えない限りはリスクの小さいポジのはずですが、証拠金がどうなるかが、ちょっと心配です。怖いのは、またまた日銀が何か悪ふざけをやりそうなこと?
949
ATM48
2016-04-19 10:06:06

私もイブで177cの安い所を売ってしまいました。家で焼酎を飲みながらやっていたので、素面で見たらかなり雑な商いでした。大失敗です
950
OP実践家
2016-04-22 11:56:21

週末金曜正午前、急速にセルボラのモードに入ったような感じがします。昨日のボラ膨れ、特にコールサイドは怖かったですが、日銀会合前まで、しばらく揉み合うのでしょうか。
951
OP実践家
2016-04-22 13:51:19

↑ と思って油断していたら、一気の買いが入ってきました。ちょっとやられました
952
ATM48
2016-04-22 21:08:36

確かに最近はボラの動きが異常ですね。
私も先物の買いが欲しかったので55pを買い先物を買ってましたが、昼過ぎには両ヤラレになってました。
後場に急に状況が変わってくれたので、事なきを得ましたが何だかよく分らない値動きです。

今日も飲みながらやってますが、雑にならないように気を付けてやってます
953
OP実践家
2016-04-27 14:49:41

急速にセルボラになってしまいました。このまま連休突入で波乱なければ、セルボラの勝ちですが、連休挟むから気持ち悪くて恐る恐るですね
954
OP実践家
2016-05-18 08:12:55

ATM48さん 最近の調子はいかがですか?
6月MSQは、無理やり上げてきそうという予想でいるのですが、どうなるでしょうか?
このまま、16500前後では、大口さん儲かりませんから、大きく動かすとすれば上か下かどちらでしょうか?MSQなので、期日接近してからのロールオーバーの動きに注意ですね。通例の4週月なので、ひどいどんでん返しは起きにくい、16000割れあるとすれば、一度上げてからという想定でいますが・・・。
955
ATM48
2016-05-18 10:26:56

最近は銚子良いとは言えませんが、SQ値に2か月連続で助けられている感じです。
5月は最終日に1桁で買った77cと持っていた75cが日銀や日々の下手な商いを救ってくれました。

ここのところは上がる前にはコールに、下がる前にはプットに違和感が出ることが多いのでそれにはついて行くようにしてます。
それと参加者が明らかに少なくなっているので、付けている値段はヘッポコマシンのプライシングと思い売り過ぎと感じた時は向かう様にしてます。

先行きの予想は何とも分かり難いですが、どちらかと言えば強気にみております。
17,000円のストライクがコールプット共に建玉が10,000枚を超えているのでその辺りには1度は行くのかなと思ってます。
ただ、私の友人の見方では、SQが毎月1000円動いているそうなので、来月は178か158だそうです。
956
ATM48
2016-05-18 10:32:49

67c、65cの間違いでした
957
OP実践家
2016-05-18 15:39:32

私も、連休中の16000割れたときに仕込んだ65C3枚で命拾いしました。
>>来月は178か158だそうです。
この見解は参考になります!!
どっちに行くかは、接近するまで不明なので、今月いっぱいは出来るだけトレードしないで行こうと思っています。
958
ATM48
2016-05-18 17:26:56

私も65cには助けられたのは間違いないのですが、イブで65cを溶けるのを回避するために期先でかなり余計な事を色々してしまい(しかもあのイブは妙にボラが噴いたのでオープンラストまでして先物を売ってしまう始末)、更にSQの寄り近辺でも何が嬉しくて80cをそんなに買うの?的商いをしたので、本当に有り難かったのは紙屑同然の値段で買った67cでした。

80cは担保をかなり目一杯使っていたので、5月限の買いポジが無くなってスパン証拠金の方から担保不足になる事を避ける苦肉の策だったのですが、最低限だけおさえて残りはもう少し様子を見ながらやるべきだったと反省してます。


>>来月は178か158だそうです。
因みに4月のSQの翌日に5月SQは165か145と言っていたので、前回SQ±1000円オカルトもあながち馬鹿に出来ないかも知れないですね。
それと8月のSQは木曜が山の日で祝日なので、このSQは大きく動く気がしますと言ってました。
959
OP実践家
2016-05-19 07:51:32

8月は休んでいた方が良さそうですね。
6月はMSQなので、大口がロールオーバーを使って大きく動かしてきますよね。
現在、裁定買い残がすごく減少しているので、178と158だと、178に分がありそうな感じですが、どうでしょうか?
960
ATM48
2016-05-19 08:54:42



15.5 19270 -738
15.6 20473 +1203
15.7 19849 -624
15.8 20540 +691
15.9 18119 -2421
15.10 18137 +18
15.11 19496 +1359
15.12 18943 -553
16.01 17420 -1523
16.02 15168 -2252
16.03 16586 +968
16.04 15507 -1079
16.05 16845 +1338

この1年間のSQ to SQの値段です。
しかも、SQが直近高値・安値なわけでは無いので、こうしてみるとメチャクチャなマーケットだと感じられます。

ロールは6月の1日~8日位が本格化のタイミングになるでしょうから、仕掛ける業者が居たならその近辺のオプションの違和感に気を付けたいですね。
961
OP実践家
2016-05-19 10:04:36

全くメチャクチャですね。上か下か全くランダムで、何かのきっかけでどっちにでも行くという感じですから、上下を予想しても無駄なようです。現在の16700-16800辺りでの決着はなさそうだ・・・これだけは確実かもしれません?
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