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日経225オプション

匿名さん
2015-05-12 21:57:53

日経225オプションのトレードについて話しましょう。
922
ATM48
2016-03-10 11:01:51

2,3日前から4月限のコールの値持ちの良さに少し違和感を感じる。
オーダーを消しているマシンの商いがほとんどなので、それほど気にしなくてもいいかなと思っていたが、何か気持ち悪い感は否めない。
この時期から3末に向けては、生保のソルベンシーマージン絡みや金法・事法のヘッジでプットが買われることは多いので見慣れた光景なのだが、コールだと違和感になる。
ECBや日銀への期待なのか、何か材料を持っているのか、どこかで仕掛けてくるのか、いい気になって売った奴らの踏みなのか?
どのみちオプションの売りでは中々勝ちにくい相場です。
923
鷹BBSファン
2016-03-10 12:39:29

ATM48さん久しぶりの投稿ありがとうございます
OPの宇井がむつかしいのならば買いはもちろんむつかしいですね。


今、てれびでアナリストも読めないと言っています。
本当にむつかしいのですね。
今夜のドラギ待ちみたいですね
924
ATM48
2016-03-11 16:59:15

プットは日中充分過ぎるほど売られていたのに、イブで更にはちょっと売り過ぎかな|
イブの深い時間帯になればアウトから売って来るとは考えていたものの、寄りからこれはやり過ぎな気もします。

こうやってバカみたいに売るから先物が下げた時に有り得ないでしょって値段まで踏んでくるんでしょうね。

それがこのマシン達の特性だから仕方ないかも知れないが・・・・。
925
ATM48
2016-03-11 17:12:21

因みに深い時間帯にやろうと思っていた150p買い・先物買いは、日中90円と16710円。
イブは70円(75円で指していたら70円で寄ってくれました)と16885円。

勝てるかどうかは別として、一応良い値段が取れたと思ってます。
もしボラが来たらコール売り先物買いか内側のプット売り先物売りで動かして行く予定です。
926
ATM48
2016-03-14 11:23:22

putはバイボラ+バック、コールはバックで一応日銀・FOMCへのヘッジはしました。
プットはベガ・ガンマ共にロング、コールは若干のショートですが、デルタをややロングにしているので、そこそこの変動なら対応出来るかなと思ってます。

気持ちよくボラを売ってくれたので、比較的苦労せずに出来ました。

ただ、中央銀行の会合の度にヘッジをしなきゃならないのは、何か腑に落ちない感じです。
927
ATM48
2016-03-14 17:47:54

4月185cに100枚単位の実弾買いが散見されてます
928
OP実践家
2016-03-15 07:37:59

ミニ5枚買い+c177売り+p157買いのシンセティックで、様子見です。
月末まで買い戻しのジワジワ上昇に賭けています。もし暴落するなら思い切って暴落してくれって言うところです。
929
ATM48
2016-03-15 09:29:57

相変わらずよく分らないけど、9時20分位までは凄いボラの売り方ですね。
買いを指していたコールもプットも半分以上約定しちゃいました。
付け値では負けているけど、得した気分です。
930
OP実践家
2016-03-15 09:35:24

結局、17000前後の揉み合いが続き、上にも下にも大きくは動かないという観測でしょうか?
931
ATM48
2016-03-15 10:45:19

このマシンの設定がよく分りませんが、過去の決定会合の時もビックリする程ボラを売って、5倍6倍は当たり前と云う有り得ないぞという程買って来たのを見ているので、取り敢えず向かってます。
値を崩しているのも、実弾の売りと云うより買い板が消されている感じなので、勝ち負けにはなるかと思ってます。
負けたら私のコールがぁぁぁぁぁ、私のプットがぁぁぁぁと叫んで投げます。
932
ATM48
2016-03-15 14:38:38

結局プットのバックが小幅の利食い、コールのバックは昨日のイブで一回転させた利益を足してもマイナスでした。
プット・コール共に上手く組めた分は、FOMCがまだ有るので残しました。

プットサイドのセータがマイナスなので、少し売りたいのですがこの程度の下げだとボラは来てくれないですね。

933
OP実践家
2016-03-15 15:02:07

大きく売る材料も無く、期末の需給で売り崩すほどの売り物も出ないようで、少し下げたら買い戻し入ってくる。大きく上げる気配も見えない。最近の乱高下で売りが怖くなっていますが、セータプラスを大き目にしないと勝てない相場になってきたかもしれません。
934
OP実践家
2016-03-16 09:15:05

セルボラも行き過ぎの感じがします。こういう時、売っていたらホクホクでしょうが、いきなりバイボラに急変化しそうで怖いです。大口がどんなシナリオで仕掛けてくるか全く読めないので、ポジ小さめにして様子見に徹します。現在のポジは17000を挟んで17750と15000で利益最大です。行って来いの動きにまめに対応していると無駄な売買やって結果は良くないことが多いので、ザラバ見ずに放置します。
935
ATM48
2016-03-16 09:26:46

150pの39円 1000枚売り
だんだん馬鹿な売り方が出てきた感じ
936
ATM48
2016-03-16 09:33:27

残りを38円に値下げして約定したようです
937
ATM48
2016-03-16 10:45:52

155pの60円も300-400枚程度の大口売り。
938
ATM48
2016-03-16 12:40:49

ボラの売り方が尋常じゃないですね。
この2-3日掛けたバイボラは、とても昨日今日掛けたとは思えない評価損になりました。
売り過ぎとは思いますが、お腹一杯で買えないです。
939
OP実践家
2016-03-16 14:39:21

まるでSQ週みたいなボラ急減
SQまで3週間以上ある。何か起きそう。嵐の前の静けさかもしれません。
940
ATM48
2016-03-16 17:37:59

コールで5%、プットで7~10%のボラの下げはなかなか見れないと思います。
日頃の板を消すことでボラを下げさせているのと違い、実弾が入るとここまで変わるのかと驚きです。

日頃はマシン以外の参加者がいかに少ないかも分る感じでした。
941
ATM48
2016-03-16 21:16:13

SBIシステムダウンです
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