日経225オプション

日経225オプションのトレードについて話しましょう。

20000越えは難しいと思って溜まったコール売りが踏み上げられたときの爆発力は恐ろしいです。ディープインしたコール買い持ちながら20500以上のコールをかなり売ってもいるので、上昇は歓迎と恐怖が半々です。米利上げ、雇用統計、クリスマス商戦など、何が起きるでしょうか。為替が一気に125円に跳ねると、日経20800あたりまで一気もあるかと警戒してます。今日は、地勢学的リスクにかこつけて、感謝祭前の米系の日経利確売り、円売りの買い戻しだったのかと想像しています。本格的に売り込むような売り方ではなかったので、上昇のためのよい時間調整だったのかもしれず、そうなると来週は上げてくる可能性ありと予想しています。今日あたりコール買った者の大勝利となるか？夏の損失を日本株上げで挽回ねらうヘッジファンドもいそうなので。以上、素人の妄想でした。

20000円の壁はやはり厚いみたいですね。先物は、出来高少ないところで、売り板にずらりと行列。突破できるかな？19990円で寸止めってことになると、上に行けなければ下だってんで、ドスーンと来そうな恐れもある。昨日のｃ205大量買いはこれを読んでいたのかどうか？

20000円の壁は突破できませんでした。ここで天井の可能性も漂うが、これでお終いになるはずはないと信じてみることにします。MSQまでまだ２週間あるから、激しい動きは来週のお楽しみでしょうか？ｃ205買いの賞味期限が気になります。買い玉の勝負は長くても１週間以内？今日売ってしまってもそこそこ利益だったと思われますが、そんな小さな勝負はしないはず。来週中に日経20250円あたりまで上がれば＠150円で100％利益になる。大口はそのくらいは狙っているのでは？こちらは、コール買いディープインとｃ20500売り多めなので、上昇大歓迎だが20500以上は困る。MSQで20500がベスト。来週半ばに20200-20300到達して、そのあたりでもみ合うのを期待してじっと我慢します。ちょっと↑目線のポジを大きくし過ぎたので、予想通り行かないときの撤退が難しい。

楽天さんは流石に今日は２０５cは４４９枚の売り越しでしたね。
９５、９０円の時に大き目な売り玉がでたから、そうかな？と思いましたが、枚数建てた割に意外と小掬いでした。
まだ、残り３７００枚をどう処理していくか、お手並み拝見です。

そこまで動きを把握しておられるのは凄いです！！こちらは、20000越えの勝負に賭けています。楽天の大口さんとは比較のしようもないですが。

SBIで建て玉数を見ると、コールがずっと多いですね。c200が33,000枚。p190が24,000枚。c205の28,000枚も多い。l11月でも20000円狙っていたらしいから、今度はやってくれるでしょうか？

やはり20000円の壁は厚いですね。推してダメなら引いてみなってんで、一度は急落あるかもしれません。それでようやくMSQ前らしい動きと言えるかも。もし急落きたら、プットの建て玉をうまく利確して、コールだけのポジにして、後は運を天に任せる作戦ですが、どうなりますか。来週は、米ブラックフライデーとかの成り行きでダウが大きく動く可能性もありそうだし、米雇用統計、さらには利上げ決定と、どうなるものやら。いつもながら、ザラバ見てると、両サイドで不安ばかり感じて、ヘッジの買いが増えてしまっています。両サイドの売りを平気で持ち続ける度胸がないと勝てませんね。

c205安くなっちゃいましたね！このまま波乱なくMSQに行くとは思えないのだが、何が起きることやら。もう一勝負の機会あるはずと期待。

楽天さん、２０５cは今日は３６５枚の買いですね。
１０時半頃に７５円で３００枚買が来たので、３００枚分のコストは７５円だと思います。

これでまた約４０００枚の買いです。
昨日は先物を売ってましたが、今日は買い越しです。

205ｃの買い方さん、よほど自信があるのでしょうね。MSQ着地点は20500と勝手に予想（期待）していますが、単調上昇でそこに行くはずもない。途中一度か二度は波乱があるのが恒例ですが、どうなりますか。

楽天さんは、今日も２０５cは１７６枚の買い越しでした。

３億程度なら無くなっても気にされない方なのかな？


よく分りませんが、今回の顛末には注目しておきます。

注目の205ｃ、もしかすると、いや多分、瞬間で＠80～100まで行く可能性ありでしょうか？このあたりに売り指し値しておきたいところだが、自分は既に205ｃ売りポジなので、むしろ警戒です。12/3、12/4のいずれもナイトの欧米での動きが鍵のようなので、来週月曜の寄り付きがどうなるか？

今日から少し期先をやり始めましたが、コールはともかくプットは商いが無さ過ぎてお話になりません。

期先では２１０ｃに多少実弾らしき買いがみられました。

予定より早く上げてきました。これだと、日経20400あたり まで上昇で205cは150〜200円に行く可能性もありそう。ここから戻り売り多くて上値重いはずだが、どうなるか？

今日の楽天さんは２００cを５０枚、２０５cを５０枚売り。
先物はラージ４９１枚、ミニ６６５０枚売り。

ここまでの手口の全てが同一顧客としたら、中途半端にゆっくり上がると一番苦しい形になった感じ。

全部が同一顧客としたら、日経20250-20300あたりまで急上昇したところで、205ｃを＠150ぐらいで利確できれば、先物売りの損と合わせてとんとんとなり、その後、急落が来るなら売りで大きな利益になるように思えます。そううまく行くかどうか、注目。SQ前後の急騰と急落の両方で利益を出すにはなるほどこうするのかという感じです。

これがGSやドイツ、アムロ、ニューエッジ辺りの外資系手口なら817：OP実践家さんのシナリオも充分に気を付けなければいけないと思うのですが、楽天の手なのでそこまでは無い様な気がします。

むしろ、何故楽天からこんな手口が出ているのかを考えた時の方が不気味でした。

↑↑
プレミアムが急速に剥げていくので、ゆっくり上昇では苦しいでしょうね。算段が外れたら、一気に売ってくる可能性もあり。
1月はまた５週SQ月です。期先はSQまで６週以上あるのに、低ボラ過ぎてどうしてよいものやら。しかし、こういう時に油断していると、突然ボラの急上昇が来ることが多い。

>>818
今のところ、MSQ前にしては外資の動きが大人し過ぎ。イベントのスケジュールとの関係で動きにくいのか。このまま、静かにMSQ着地って、期待外れもありそう。いや、週末～来週には何か波乱の動きがあるはずとは思うが、MSQは20000以上を想定したポジをとってきたので、敗戦処理を考えておかないといけない。

期先の21500あたりのコールでレシオバック組んでみました。外れてよしの様子見です。

閉鎖されたスレッドへの投稿は出来ません。