指数チャート

  • 米 Dow

  • 米 Nasdaq

  • 米 S&P500

  • 日経225

  • 日経VI

  • TOPIX

  • JASDAQ

  • マザーズ

  • 中国 上海総合

  • 香港 ハンセン

  • シンガポール STI

  • インドネシア ジャカルタ総合

  • フランス CAC40

  • ドイツ DAX

  • イギリス FTSE100

Powered by 楽天証券

投稿

閉じる
名前
下げ
画像

日経225オプションⅡ

OP実践家
2016-06-27 12:47:48

日経225オプション http://takabbs.com/bbs/
レスを投稿 最新レス 初めての方へ 携帯で使う RSS
131
ATM48
2016-09-27 17:18:19

結局ボラが高かったのは朝方だけで、元の大人しいボラに戻ってしまいました。
こうなるとなかなか売り難いので、明日からはまたバイボラとクレジットを天秤に掛けながら売買して行かないといけないみたいです。
昨日のイブと今日でかなりバイボラは外し、小さいながらもセルボラは入れれたのでポジションは軽くなりましたが、もう少し売りでクレジットを作ってからこうなって欲しかったかな。
132
OP実践家
2016-09-27 18:13:03

朝の一瞬、セルボラのチャンスでしたが、あそこでは怖くて売れませんでした。
これで再び揉み合い続きとなるのでしょうか?
133
ATM48
2016-09-27 19:29:59

またボラを売り過ぎたみたいですね!
1000円上下が足して46円でしたが、また63円まで戻してます。
コールのボラも15%前半まで売ってましたが、16%台に回復してます。
ボラ15%なら1日155円・1週341円の動き、ボラ16%なら1日166円・1週364円の動き、と見ているわけだからこの2日間を見ただけでも売り過ぎだとおもいます。

日銀以降ボラが異様に売られてますが、この程度のボラならそのレンジをブレイクする値動きは未だ有るかなと考えてます
134
ATM48
2016-09-29 13:09:01

当限のプットのアウトにちょっと実弾ぽい買いが入ってます。
ここまでボラが売られていれば、何の不思議も無いけど、内側じゃなくてアウトに来ているのが少し違和感を感じました。
135
ATM48
2016-09-29 13:44:03

プットのアウトの買いは生保のソルベンシーマージンに絡んだ商いかもしれませんね。
中間決算期だということを忘れてました。
136
ゴッドハンド
2016-09-30 03:13:01

ATM48 さん

凄く貴重な投稿でしたね。
非常に参考にさせていただいておりました
ありがとうございます。
137
OP実践家
2016-09-30 07:12:20

ブルームバーグのドイツ銀行関連報道。闇の世界に何があるのか。不穏なものがある限り、プットのアウトの買いには突然のチャンスが来ますね。
138
OP実践家
2016-10-14 09:56:01

10月限は早くから最終微益になるポジで放置していたので、SQも関係なしです。11月限は既にセルボラすごいですね。今晩はまた売られそうです。売りは危険と分かっていても、それでも売るかってとこですね。
139
ATM48
2016-10-14 10:39:13

確かにボラの動きが滅茶苦茶なので、毎日四苦八苦しながらやってます。
昨日のイブみたいに急にプットのボラを買って来たと思ったら、今日の寄り後すぐはガンガン売ってくるし・・・。

最近はこいつらが付ける値段が間違いで、自分のプライシングした値段が正しいと信じ、その乖離が大きくなったら売買してます。
先月は売り玉の手仕舞いが早すぎたと反省して、今日はデルタの調整をしながら今晩と来週初にポジションを少し落とす予定でやってます。
140
OP実践家
2016-10-14 14:18:02

10月限は、プレミアム低下が急速だったので、早くに見切りをつけ過ぎたかもしれません。結果的には、p152、 c172何れにも売りのチャンスがあったのにモノに出来ずでした。
141
ATM48
2016-10-19 11:08:50

久々にボラが下がって無いっす。
金曜のイブからバイボラ系のポジションを組み続け(投げながらですが)、日中+イブと止め処無く売られ続けてました。

こりゃナイスな買いだなと思ってたら、すぐに評価損になり捏ね繰りまわさずに投げれば良いものを先物やOPを付けて回復を待っていたら傷口を更に広げた感じでした。

特に引けの
金曜の55pの55円 月曜の75cの70円 火曜の60pの70円
全部ミスプラに近いラッキーな買いと思ってたのですが、同値すらさせてくれず、先程書いた様にガチャガチャして損を増やしてしまいました。

懲りずに未だバイボラで向かってますが、どこかで良いことが有ると信じてます。
142
OP実践家
2016-10-19 16:51:52

ATMで買い、外側売りで、プレミアム減少とともに売りのストライクを内側にスライドさせていますが、P160、C180足して80円ぐらいですから、どうにもなりません。調子に乗っているとATMに接近し過ぎて危ないので、身動きできません。
143
ATM48
2016-10-20 07:42:45

>>142 OP実践家さん

そうですね。180cを10/6に最初に売った時は60円と先物が16,925円の買い、最後は10/11の55円と17050円でした。
それほどやりたい商いでは無かったのですが、10月限の買いオプションが溶けるのを避ける為にセータの調整みたいな商いでした。
プットの160も100円の辺りから売り・買いで売買してますが先物を付けて買った玉は先物は悲しい程度の値上がりに対しオプションは本当に悲しくなる下がり方です。
プットは先週ほとんど下げて無い日に日銀がETFを買った事や10月は殆ど買って無い事でプットの売り安心感が出ているのでしょうね。

OP実践家さんのおっしゃる通りこんな値段は売れないので、消去法でバイボラとコストの入れ替えをするしかない感じです。
因みにいつも以上に板の取り消しが凄く、コストの入れ替えは無駄な手数料と新たな損を生み出すだけの結果となってます。
144
OP実践家
2016-10-20 18:31:28

急騰したように感じたが、実はたった200円程度の上昇。コールが大きく上がるかと思ったが、その実感は無し。C180が@25円、P160が@39円、足してたったの64円です。この分では、狭いレンジの揉み合い継続でしょうか。
145
ATM48
2016-10-21 09:59:54

52p,55p買い・先物買いのバイボラポジション外しました。
ボラが上がったと云うより、先物が400~500円上がって、40~50円程度で買ったオプションが0円じゃ無い程度のγ分の勝ちです。本当は先物が400円程度下げてオプションが70-80円位取れたらいいかなと言う意図だったのですが・・・。

因みに60p買いのバイボラは現在ほぼトントン、今日は62pと組みましたが、この辺は短期でケリを付けるつもりです。
今一番の狙いは80c買い・先物売りです。気持ちよく20円台を売って来てますが、今日・明日でマーケットが250円動いてくれたら充分勝てると思ってます。
80cは現在デルタが0.11・ベガが8.02・セータが2.72なので現在の13%台ならセータのマイナスはベガで補えるかなと思ってます。
146
OP実践家
2016-10-21 11:47:30

いろいろシミュレーションしてみましたが、こうプレミアムが剥げてしまっていては売りをうまく混ぜることができません。早々に売りだけ12月限にもっていくことも検討していますが、12月までの日柄を考えると突然のIV上昇が怖いです。SQまで持ち越したときの最大損失は読めているので、様子見に徹することにします。それにしても、11月SQまでたっぷり3週間あるので、一度は何か波乱ありそうなもんですがね。
147
ATM48
2016-10-21 12:58:06

>>146 OP実践家さん

本当にそうですね。バイボラを入れるのは簡単なのですが、クレジットを如何に取っていくかは大変です。
普通は週に1度位ボラが妙に噴く時が有るので、そこで売りを入れていくのですが今月はそのチャンスも見当たらず、小さなボラのアップでポジを外すのがイッパイいっぱいです。

10月SQ前に売っていたクレジットを路銀にバイボラを掛けてますが、内野安打程度が精一杯でホームランはおろか外野にも打球は飛ばない感じです。その割に三振やゲッツーは多いのが現状です。

80cも少しボラが戻ってしまったので、関係ない所に指値だけ入れている状態です。
無理してやることも無いので9時20分過ぎからは、モニターを眺めてるだけです。
148
グルテン
2016-10-24 12:44:22

こんにちは、初めまして。オプションの掲示板は珍しいので最近見させてもらってます。

私はオプションやり始めてから随分たつんですが、もっとオプション市場が盛り上がるといいなと想っている所です。昔に比べたら参加者も増えたんですけどもっと増えるといいなと思ってます。

初心者の方や本気で勉強してる方はすごく応援したくなります。

需要があれば色々なことを書いていきたいと思ってるんですけど、いいでしょうか。

よろしくお願いします。
149
鷹BBSファン
2016-10-24 12:59:17

こんにちわ、



是非、お願いしたいです。
150
通行人
2016-10-24 13:15:56

こんにちわ
よろしくお願いいたします
151
ATM48
2016-10-24 14:27:35

>>148 グルテンさん

是非、ポジションの取り方や現状の様なボラの中で如何に収益を上げていくか勉強させて下さい。
152
くまさん
2016-10-24 17:50:20

皆さん、失礼します、

グルテンさん 、スゥイングのタイミング

又はポジションの有り無し、様子見等、勉強させて下さい、

宜しくお願いいたします。
153
OP実践家
2016-10-24 18:46:10

>>148 グルテンさん

グルテン語録は秘伝の巻物みたいにしてずっと大事にして読んでいます。
最近はボラが小さくて、しみったれたトレードばかりでしたが、大ベテランが久しぶりに登場されたと言うことは、相場つきが変わる予兆かもしれませんね。楽しみな展開になりそうでわくわくしてきました。

またよろしくお願いします。


154
鷹BBSファン
2016-10-24 20:27:12

そうすね相場つきが変わる予兆ですよ。これは。ゴッドさんの大予言が当たるかもしれません
155
通行人
2016-10-24 20:46:09

グルテン流がフィーバーするのはコール買いがグワーンと噴き上がる相場、アルファロメオかランボルギーニが急加速するような相場で、ゴッドさん予言とは真逆かもしれません。もしかして、超絶、踏み上げ開始か?ま、どうなるか、お楽しみです。
156
OP実践家
2016-10-24 22:31:45

本日10/24、日銀ETF買い707億円ありましたね。今日みたいな日でも買ってくるんですね!!
157
日銀ファン
2016-10-24 22:59:51

に ち ぎん
にっちっぎん
いいぞいいぞ
にっちっぎん

やったあああああ
さすが日銀
底力あるで
158
ATM48
2016-10-25 09:34:28

コール・プット共に少しボラが出てきてますね。
朝方入れたバイボラは先物だけが50円取れる形になってきたので、1回転させませた。
159
ATM48
2016-10-25 09:56:27

>>156 OP実践家さん

昨日の買いで今月2発目です。
多分、毎月最低これだけは買う|これ以上は買わないと云うガイドがあるんじゃないですかね。
半分以上はお役所仕事みたいなものだろうから、予算消化の進捗率も意識にある様な気がします。
それでも9月に通常より多い11本買っているからこの程度なのでしょうが、そうでなかったら今月はもう少し買ったのではないでしょうか?
160
ATM48
2016-10-25 10:12:49

見ているとアウトから買いが入ってきているので、ショートストラングルの踏みが少し入っている様な気がします。
そりゃ16,900円台で177cの30円台middleまで売ったのだから、と言うより毎日売り続けていたのだからこのあたりの値段が損益ギリギリかややマイナスになるラインでしょう。
161
OP実践家
2016-10-25 15:06:14

コールはバックレシオで、C176S, C178L, C180Lです。思い切り上げてくれた方が利益なので、放置のまま様子見です。SQまで11営業日(休日抜き)もあるので、1000円くらいの上下あってもおかしくないのですが、上昇に勢いがないですね。
162
ATM48
2016-10-25 16:57:37

私も似た様なポジションを持ってますが、そろそろ最終損益も気にかかる時期になってくるのでどう捌くかも考えてます。
取り敢えず、空いた穴はバタフライで少し埋めて残りは先物の出し入れとボラを見ながらOPの売買で調整しようと思ってます。

ただ、バタフライの払いの額を自分なりに決めていますが、迂闊に指していると取り消しが凄くて、投げや同値で無駄なコストになっちゃってます。
163
鷹BBSファン
2016-11-07 11:07:33

最近ATM48さん書き込みが無いけどSQ前で忙しいのでしょうか
それとも変な書き込みが一時的に増えたからイヤになっちゃいましたか

私は元証券会社でディーリングをやって来たプロの味方をずっと参考にしてきたので暇な時でも書き込みを再開してもらえたら幸いです。
164
ATM48
2016-11-08 17:02:19

>>163 鷹BBSファンさん

有り難うございます。
ちゃんと読んで頂いてた方がいらっしゃっただけでも嬉しく思います。
今週はイベントドリブンの買いが入っているので、ボラの売り場・買い場が明確に捉えられ無かったので、書きませんでした。

今は相変わらずの当限バイボラ・期先セルボラです。当限はかなり良い所で買えてますが、期先を売るのが少し早かったのでその分は苦戦中です。

165
鷹BBSファン
2016-11-10 07:39:43

わたしも投稿とても楽しみにしております。
ここでオプションに興味を持ちはじめ、そしていつも勉強させて頂いております。
166
OP実践家
2016-11-10 19:16:01

昨日と今日のチャートは見たことないですね。一日寝て放置しておいたら何も変わらなかったところで、無駄なトレードをしてしまった。12P170買いとセットで売った12P157@85円が@300円まで上昇したので、@285円で払い戻して、12P150@160円売り(枚数増し)。同時に、12C170@200買い。今朝、12P150を@22円で買い戻して、再度12P@70円売。12C170は現在@675円。
11月限は先週のうちに最終損益がフラットになるように調整してしまっておいたので、慌てずに済みましたが、下手なポジを持っていたら酷い目にあうところでした。
167
OP実践家
2016-11-10 22:30:21

ナイトで、長らく抜けなかった17500を越えてきました。11月SQの損益は既に確定済ですが、ここまで戻すと読めていれば・・・たらればばよそう。12月限のコールの値動きが、上昇を暗示しているように見えます。12C182、今朝@40円、ナイトでは@115円。長い揉み合いからようやく抜け出すのか・・・
168
ATM48
2016-11-11 09:11:31

sq現在
17591.02
残り買い気配2銘柄
  売り気配1銘柄
169
ATM48
2016-11-11 09:14:02

SQ 即算 17596.78
170
OP実践家
2016-11-11 11:57:00

幻のSQでしたか。さすがに、ここから上はきついか?
171
OP実践家
2016-11-11 14:06:27

SQのためだけに無理やり上げて、後は野となれ山となれのようですね。証券会社によっては、OP売りの証拠金上げてるようです。
172
ATM48
2016-11-11 15:49:56

>>171 OP実践家さん

一か月お疲れ様でした。
今月は一か月積み上げて来たものを最後の2日間で全否定する様なマーケットでしたね。
SQで諦めていた172c・175cが生き返ってくれたのでちょっと助かりました。

ただ、逆目が出た時の為に12月の80cを昨日のザラバ中、85cをイブで売ってしまったので多少苦労してます。

昨日80c売り・先物買いで組んでいて、組めばすぐに評価益になっていたのですが、14時40分前後から急にコールのボラを買いに来たのは、OP実践家さんの見立て通り今日のSQ値を仕掛けに来た業者が行き掛けの駄賃に12月のコールも仕掛けたのかも知れませんね。

商いする気も無いマシンが指していたオーダーを捕まえて、更に外のOPから買って踏みを狙い、それとは別の以前に素晴らしく安く売った奴らのロスカットを誘ったように見えました。

この状況で今日のイブの深い時間は例月通り売り売りになるのでしょうか?ちょっと注目しています。

担保は米選前日にSBIはスパン100%から110%に上げました。
それと今日のイブからクリアリング機構が売り1枚あたりの最低証拠金を2割増しに上げるみたいですね。
大きく動くとこいつらは直ぐ増し担保にしますが、それが更なるマーケットの波乱要因になることにいつ気づくのでしょうか。

173
OP実践家
2016-11-11 19:30:15

11月限はほんのわずかの微益で終了。先週のうちに最終損益確定していたので、乱高下にもさほど振り回されずに済みました。
12月限の外側売りは早くから仕掛けています。それというのもSQ通過直後のナイトの売り対策ですが、今夜はどうでしょうか?
174
長い鷹BBSファン
2016-11-12 12:23:34

以前、大震災のときか他のケースかで、
鷹さんが、「株価が大きく下げたときは、戻っても、いずれそれに近い底値を取りに行く」と
いったようなことをおっしゃっていらしたのですが、どなたかご存知ですか?
それは、ものすごく長い下髭の場合で、大陰線のあとの大陽線には当てはまらないのでしょうか。
このことに関するご経験やご意見のあるかた、お教えくださいm(. .)m
175
ゴッドハンド
2016-11-13 22:46:56

長い鷹BBSファン さん

JPモルガン月足です。(例として)

そのような傾向が有るという事です。

落としたにはそれなりの原因が有る訳ですから

事実を確認するとした動き

ただし、それは事実ではないとなるならば

再浮上していきます。

JPモルガン(銀行)の場合は

金利の差益が大きくなっているので買われております。

事実、金利は日々上がっておりトランプの公約には銀行有利なことが有ります。

もう少し分かりやすく言うならば、波動の完成としてもみ合いなので

上にも下にも振られる現象が起きるということです。

インフレ率が急騰しているので、12月利上げは当たり前なのですがね。

こちら離れる前と思いまして拝見しましたが

誰も答えてないので自分が投稿しました。

今回の下げはトランプリスクで下

しかし、実際に何が起きたと言う訳でもないので

戻しましたが、そのリスクが事実ならば更に下

事実とならないのであれば、再度上

通常は事実確認が行われるはずです。

176
長い鷹BBSファン
2016-11-13 23:04:36

ゴッドハンドさん
返信、ありがとうございました。
そうですね、今回の場合は、まだ何が起きたわけでもない、とも言えますね。
177
ATM48
2016-11-14 08:26:47

>>174 長い鷹BBSファンさん

要は2番底を取りに行くか否かという事ですね。
古くはブラックマンデーの時や最近ではブレグジットの時のパターンですね。
今回は下げ前の高値を抜いたので、そのケースがおこる可能性は低いと思います。

もし弱気を前提とするならば、16090-?(17620目先の高値)の1/3押しの17,110円、黄金比の17035円
半値押しの16,855円辺りを頭に入れておけばいいのかなと思います。

時期的には日柄等から考えて12/1~12/7辺りが可能性としては高いと考えてます。
178
OP実践家
2016-11-17 14:17:51

急にセルボラ来ました。がんがん売ってきてますね。しばらく、動かない揉み合いに移行でしょうか?
179
ATM48
2016-11-17 17:08:43

昨日・今日とバイボラで向かってしまいました。
昨日が65p、今日が67pです。
昨日の分は80cの売りに対するヘッジも有るので致し方なしと思ってますが、今日のボラの売り方は凄かったですね。
因みに朝は67pの60円買いに対し先物が17,805円、次が55円買いに対し先物が17826.66、次が50円買いに対し先物が17847.5円でした。
ほぼ先物が20円上がる毎に5円売られた感じです。
2時半過ぎを境に少し買いが入って来たので、60円と55円の玉はトントン~微損で外せたのでやれやれでしたが、日中は結構しんどかったです。
売り圧力と200枚~500枚の買い板の消え方に四苦八苦でした。
180
ATM48
2016-11-22 14:11:55

1月限の60pと95cにアルゴ系と見られるショートストラングルのオーダーが出ている。
30秒から1分の間隔で3枚づつの売り。
現状でコールのVWAPが67.079円、プットが58.6025円
181
OP実践家
2016-12-06 11:01:11

今日は、ロールオーバーの動きのようですね。12月限と3月限で、トピックスはほぼ同枚数。225も3月限が増えてきました。明日、水曜日は、一気に12月限売り、3月限買いの仕掛けが入るか??あるいは、その逆?

レスを投稿

名前
本文
下げ
  • 拡大

    1.0

  • +
  • -

為替

USD/JPY


USD/EUR

最近見たページ

旧・鷹BBS 過去スレ

鷹さんブログ月別一覧

お役立ちリンク

データ

レポート

ブログ

海外投資

掲示板

チャート

足型解説

お問い合わせ

  • - 質問、要望
  • - 荒らし投稿など削除依頼
  • - その他の問い合わせ
  • 問合せフォーム