日経225オプション

日経225オプションのトレードについて話しましょう。

ポジをとるタイミング
ポジを閉じるタイミング
これが難しい

自分の経験では、OP買いの場合には、利が乗ったらさっとすくって逃げる方がよい。OP売りの場合には、時には大きく踏まれるので、それをどう辛抱強く我慢するか。SQまで持ち込んで成功のことも多い。時間価値の減少は、SQに近いほど大きいから。

現在のポジは、日経20500越えないと大きな利益にはならない。今日あたり、天井っぽい感じもする。儲かってないが損失も少ない今、撤退すべきかどうか、悩む。
損失限定を頼りに、利益増大を狙うべきか
6/12（金）MSQまで15営業日。悩みは大口にとっても同じはず。コールのプレミアムが大きく剥げてくるタイミングで上げてくるのか。逆に、安くなったプットを買いこんでおいて一気の下げしかけに来るか。

>>ポジをとるタイミング

Lは利が乗ったら直ぐ利確し
Sはプレミアム剥げた時点で利確か、SQ込み戦略って事ですね。
で
>>時間価値の減少は、SQに近いほど大きいから。
SQに近くに売ると良い?
だけど急騰急落で踏まれる事が有るって言う事ですか?

>>SQに近くに売ると良い?

否否、SQ前の売りは超危険です。セータは大きくなるが、マイナスガンマでやられます。つまり、おっしゃる通り、急騰急落で踏まれる。売りと買いの組み合わせの合成はＯＫ。

出来るだけ早く売り、SQの出来るだけ近くまで辛抱できれば成功。要するに、出来るだけ長い期間、レンジ相場が続けば成功。レンジをはみ出て大きく動くと、ポジの操縦が難しくなる。
うまくやれば、売りと買いの合成で、あらゆる価格レンジで、ＳＱ決済に持ち込んで利益が出るポジ（フリートレード）がつくれる。たまに成功する。
ショートポジ持つと、夜安眠できなくなる恐れあり。安心のためにはヘッジを入れればよいが、儲けが小さくなるどころか、損してしまう。

いろんな作戦あるけど、必ずうまく行くものは無いという単純な結論です。
コンスタントに稼げている人は、やはり勝負勘の良い人に違いない。

おはようございます～
なんだか～様子見でモミモミの感じがしますね。

>>SQ前の売りは超危険です
えぇそうなんですか。
単純にSPから500～750位離れたとこだったらプレミアム◎取りかなって思いましたが
(ボラが大きいから危険って事ですね)
合成ポジだったらOKなんですね。
>>出来るだけ早く売り、SQの出来るだけ近くまで辛抱できれば成功
了解しました・・・感謝です。

SQの前日に、＠1円を100枚売れば10万円
成功の確率は99％以上でしょう
さすがにプット売りはやばいが、コール売りでやられる可能性は極めて低い
今は個人の売り枚数に制限かかっているが、以前は個人でも1000枚も売れたとか。なら一晩で100万円の儲けですね。
来週からweekly optionというのが始まるから、毎週木曜の大引けで売って、翌朝には利益
SBIなら50枚まで売れるから毎週5万円の儲け

絶対にこういうことやってはダメってのが教えだが
実は、OPで稼いだ人の中には、こんな危ない橋を渡って生き残った運の強い人もいる
でも1000枚売って、夜寝れなかったという超ベテランの話もあった。
後で振り返るとぞっとするらしい。だから、他人には絶対やってはいけないと教える。

この話をどう受け取るは各人の自由です・・・・

何か波乱の気配を感じさせますね。
下値警戒

6P200@220 L3
6P187@195 S3

を追加
こういうレシオが一番安全かもしれない
利益はそこそこだが、大損することはない

現在のポジ

限月 デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
201506 0.35 0.189 76.63 -31.86
201507 -0.24 -0.105 -104.35 19.28
201509 0.30 0.000 0.00 0.00
合計 0.41 0.084 -27.72 -12.58

上のポジ追加により、デルタを少し小さくしました
７月限のＳストのヘッジで９月限のミニ買いだが、この調整が結構難しい
６月限のセータが大きくなってくる。それにつれて、ガンマも大きくなるはず。

狙いは上値抜けの上昇
外れたら、全玉撤収を検討する

日銀発表前で疑心暗鬼の様子
分からないときは、デルタゼロ　ガンマプラスで待機だが
相場やる以上、博奕がないと大きくは儲からない

6P19000の出来高が多い
50円以下で出来高が増えているところには警戒が必要
静かに買っているやつがいるかも

ザラバを見てると、余分な欲と恐怖が到来する
下値波乱に備えて
6P19000@47 L2
6P18500@21 S2
を追加

限月 デルタ ガンマ[100円当り] ベガ[千円] セータ[千円]
201506 0.22 0.208 84.19 -34.93
201507 -0.23 -0.105 -104.51 19.33
201509 0.30 0.000 0.00 0.00
合計 0.29 0.103 -20.32 -15.60

デルタは少し小さく、ガンマは少し大きくなった
ガンマは大きいほど心強い
今のポジだと、もし300円下落すると、デルタはマイナスになる
逆差しのミニ売りオーダーをかけておくよりは効率的と言えようか
セータマイナスが大きくなる

ザラバ見てると、余分の妄想が浮かんで、まずい手を打ってしまう

期待は上放れ、ドカーンと＋500円だが
全然動かなければ、セータで毎日15000円の損失
下落したとしても、大損にはならないはずなので、リスク指標を点検して、後は放置としよう。

肝心な時に松井固まりました～
１１時に日銀決定会見出たんですね～全然知りませんでした。
テレビは１時になってやっと、発表～グルカ！

私の松井も最近よく固まります。自分のPCのせいだと思っていたが、何かあるのかな？

下値警戒で弱気になり過ぎた。朝の追加ポジは失敗。損失限定なら大利を狙うべきだった。いつも、これで失敗。週末はこれで様子見。月曜朝、上げていたら、レシオで、プットの買い上がり予定。

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