日経225オプション

日経225オプションのトレードについて話しましょう。

ATM48さん　私は何度も大失敗したため、かなりの怖がりです。アウトの売り数枚が踏まれるとそれだけでびびってしまいます。ファーのプット売り２枚までは許容範囲にしているのですが、先週は、勘違いで買い戻したはずのが2枚残っていて、合計４枚のプット売りで踏まれただけでひどく気分悪く、最悪でした。余分なヘッジ買いをしてしまったので、今日はそれをLCし、既にマイナスのスタートです。
　こういう動きの速い相場では、OP買いでは値動きの足が遅いので、先物を主にしてOP買いをヘッジにしています。コール買い１枚のところを、先物買い１枚＋プット買い１枚。先週は19000円台で先物買いましたが、ヘッジに7月限が使えず、仕方なくプレミアムの大きい8月限を使ったので、素早く利確、あるいは20000円台でコール売りを入れてブルスプレッドにしました。ボラの大きいとき、これまでは売りばかり考えていましたが、ボラが大きいというのは値動きも大きいということなので買いでやれるようです。500円以上のATMを買うなんて、全く馬鹿げているのですが、500円以上上げてくれれば利益なわけで、大きく動いてくれれば悪くないようです。ただし、短期勝負です。ATMから500円くらい上のコールをまとめ買いする方がガンマで大きな利益だったはずですが、この上昇に対する警戒心が抜けないので、そこまでは怖くてやれてません。

あまりにコールを売って来るので、プットのバイボラを半分外し、コールでバイボラをいれました。

寄り後のオプションの売り方は何だったのだろうか？
ギリシャの合意でイベントドリブンの売りなのかな？

なんだか良く分からないので、値段の悪い方を半分利食いました。
マシンの誤作動かもと思い一度コールの売りを全部消して出し直したのですが、ヘッポコ君達も消すので約定出来ました。

ATMの値、朝は520円あったのに、今は450円。今朝は、プットのレシオバックを外せたが、今だとうまくいかない感じ。ギリシャ合意で、売り方の買い戻しか？為替も円安に。今晩は欧米ともに上昇かな？

大きく動きそうと見て高いボラ買ったが、昼の間に売りを混ぜて調整しておいてよかった。5週SQのアノマリーを考えると、もう一回ぐらいボラ高が来そう。5日間で1200円の行って来いでした。普通なら、自律反発の後、もう一回下値確認に行くはずだが、しばらく間を置いて油断したころに仕掛けてくるのかな。戻しが速すぎなのが気になります。もしかしたら、踏み上げ踏み上げで上げていくのか？ギリシャ、チャイナの次のねたはなんでしょうか？やはり、米国内要因か？

昨日のイブにも驚きましたが、今日は更に凄いボラの売り方ですね。
昨日同様、反応して買ってしまいましたが、もう少し様子を見てからのが良かったような気がしてます。

待って様子見てからで遅くない、先回りしようとせず動きについていけばよいと言い聞かせていますが、ザラバ見てるとつい無駄な売買をしてしまいます。5週SQは長丁場。今までの経験では、行って来いが多いような気がします。逆張りで買っておいた50円以下で利益の記憶も何度か。一ヶ月上げ続けて高値でSQを迎えるとも信じにくいのだが、現在のところ、悪材料見えない。波乱は政局か？国会大荒れになりそうだから、相場は荒れないようにと政府が何かやっていそう。

日経上げている割にはコールの値は上昇せず。プットの値も剥げている。しばらく、横横のグズグズ揉み合いが続くのかな？昨日の朝にボラ売りが正解だったようです。1日で500円近く上げてはいても、アウトのSストで結果オーライだったようだ。でも、いつもこうとは限らず、大きくやられる時もある。大口はうまく仕掛けてくるようだが、ATM48さんみたいに、そのリズムを感知できれば短期で利益出せますね。でも、大口の動きを察知して素早くやるには、動きをよく睨んでいないといけない。簡単ではなさそう。

少しだけボラも戻ってます。
取り消しばかりの中で、190・185pは幾らかは実弾の売買が入ってます。

因みに昨日は175pの50円が買え、今日は185pの50円が買えました。1000円高しましたか？みたいな感じです。
そして、７/9のイブで29円で買った217cは今も29円です。

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