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日経225オプション

匿名さん
2015-05-12 21:57:53

日経225オプションのトレードについて話しましょう。
862
ATM48
2016-01-20 20:54:54

私は昨日のイブでバイボラの1部を外し、更に裸で先物まで踏んでしまったので今日はコール買い先物売りを組成し直しています。
今日みたいな展開の時はイブでボラが荒れることが多いので引け間際にプットの買いを数本指したのですが、どれもヒットせず空振ったのが残念でした。

売りのプットは65と62が中心なので(勿論5000円台や4000円台にも多少の売り買いはありますが)、ここまで来るとボラよりデルタをケアすることに中心を置けるので、むしろ気持ち的には楽になりました。

863
ATM48
2016-01-21 11:04:29

今日はプットを売ると云うよりもコールを買うと言った展開ですね。
デルタは若干のロングにしてますがちっとも評価が改善しません。
先週の金曜のイブから、ガンマとベガのリスクウエイトを小さくしましたが、おかげでセータも小さく苦労の割に儲からないポジになってます。

10時半頃で、踏みを含めた大方のポジション調整は一段落した様に感じましたが、二時位から売り屋さんは来るでしょうか?それともガンガン下値を叩ける売り屋は痛手を負って売れる元気は無いのかな?
864
OP実践家
2016-01-22 15:51:27

持ち玉が増えて複雑になり過ぎたので、寄りで、プットだけ残し、コールとヘッジの先物を全部利確してしまいました。オイルマネーの売りが止まったとは思えないので、もう一度底値確認の売りが来て、再度16000割れと予想しています。でも、意外と堅い感じなので、C170買い+C185売りを追加でバタフライにしたら、反発してきました。この反発はあまり信用していませんが、日銀緩和期待のせいでしょうか。それにしてもIVが落ちてこず、上げでプット売っても利益でませんね。いつも、ポジをいじり過ぎてかえって悪くなることばかりなので、バタフライのポジはしばらく動かさず様子見に徹するつもりです。
865
ATM48
2016-01-27 12:29:56

流石に毎日これだけ動かれるとちょっとキツイので一度全決する事にしました。
コール買い・プット売り・先物売りに近いポジションになってますが、中途半端に上に行かれても大きく下げられても厳しい中で日銀を迎える根性は無い上に、年初からの下手くそな売買で疲れてしまいました。
建ち建ちの先物ポジションの中に19,000円台の買いと15,000円台の売りが有る事で本当に下手だと分って頂けると思います。

今日・明日で1度外して、日銀後に2月物か3月物で取り返しにいけたらと思います。
866
OP実践家
2016-01-27 13:32:22

いやあ疲れます。動きに追随してはいけないと自戒しつつ、ついつい手を出して失敗してます。17000を挟んでのバタフライでプレミアムの剥げを待ってます。p145売りを返済してp150にスライドしたら、また下げてきました。下方2000円幅をとっていても怖くて、 これ以上はずらせません。上はc185売りですが、これも日銀怖くてずらせません。上下3500円幅をとっていても怖い相場です。日銀不発で売り浴びせられ一気に1000円以上も下げたときの対処をシミュレーションしてますが、プレミアムがこう大きいままだと全決がいちばんかもしれません。来週になれば少し楽になるとは思うのですが、気分の悪い日々が続きます。
867
ATM48
2016-01-27 14:36:52

コールのボラが凄いですね。思惑を入れて上手く外したつもりが、今の値段ではそんな下手くそな商いをするからお前は儲からないんだと云われてます。
OP実践家さんが外したところが天与の外し所だったんだなと思って上手いなと感じてましたが、今日はそれを上回るボラになってますね。
868
OP実践家
2016-01-27 17:46:35

c170Lを種玉にしてc185を売ってます。ボラの膨れた今は売り乗せのチャンスに違いないと思いつつ、手が出ません。SQでまさか18500はないだろうと見込んでますが、自分勝手な思いこみは危ない!!コールが踏まれ気味なので、p150売り追加でデルタのバランスをとったら、ベガとガンマのショートが気味悪いポジになってます。揉み合いが続けばセータで救われるので、時間経過をじっと待ちます。途中で含み損がドーンと増える恐怖を味わうことになることを覚悟しています。この恐怖を凌げるかどうかが勝負の分かれ目でもありますね。大体、弱気で勝負を降りてしまうので勝てません。
869
OP実践家
2016-01-27 19:51:24

昼引けのボラは凄くて、c185とp150の両方で踏まれてました。要するに、上か下か不明で揉み合い継続か。ナイトでは少し鎮まったようです。
870
OP実践家
2016-01-28 09:37:07

ナイト引けで17300で、c185の高値@165円でした。寝ていたよかった。15000-17000-18500のバタフライのまま放置して、時間価値の低下を待つのみです。それにしても、ボラが下がりません。明日の日銀通過で一気に下がると期待していますが、万一にもおかしな決定をすると、ボラが急上昇する恐れがありますね。中央銀行が市場を不要に混乱させるのは止めて欲しいです。
871
ATM48
2016-01-28 09:52:28

今日もプットよりコールの値持ちの良さのが際立っていますね。
瞬間瞬間ではプットも買って来るが、戻せばすぐに売ってくるが、コールは売らない割に買って来る感じ。

日銀への期待なのか、40台後半から50%台ではバイボラに妙味が無さ過ぎるのか?

この数日、たまにコールの50円以下の銘柄に800-1000枚程度の売り(200cの12円や190cの45円等)が出ていたが、どれも買われその後上昇していた。


どのみち明日の決定会合の結果公表までは、こんな展開が続きそうだ。
872
ATM48
2016-01-28 15:02:33

14:38~43分にかけ2p150の65円に約600枚の売り
取り消し、取り消しでボラが上がっていた時にちょっと効果的な実弾売りだった
873
ATM48
2016-01-28 17:48:16

872の追加

50pは引けに250枚の買いが来ました。
何がしたくて、何をやっているかちっとも分らんとです。

しかし久々にプットのアウトに手を出しましたが、消し方や見せ玉の数量はコールの比ではないほどメチャクチャですね。
874
ATM48
2016-01-29 09:50:39

今日のボラ売りは凄いですね。
日銀が通過したらボラを売る気が満々で、その種玉を作っているかの様に感じます。
875
OP実践家
2016-01-29 11:00:20

ほんとに凄いボラ売りです。p150とc185、両方踏まれていたのが両方ともプラスになってます。ATMの買いのプレミアムも剥げていますが、相殺ではプラスです。このまま、日銀で何もなければ、狭いレンジの揉み合いに移行し、SQ直前に大きく動くというパターンでしょうか。
876
OP実践家
2016-01-29 23:00:56

日銀さん、やってくれました。もの凄い動きで、ほとんどどうしようもありませんでしたが、プレミアムが大分落ちたので、プット買いでヘッジしながらミニを少し買いです。
877
ATM48
2016-02-01 10:48:42

私はすっかりポジションがバイボラになってしまったので、週末のイブでコール売り先物買い、今日は流石に売ってもなんだかなぁの値段になっているのでプット買い先物買いにしてます。
先物を売り過ぎていたので、毎日コツコツ買ってはいるもののなかなか売り玉が無くなりません。
878
OP実践家
2016-02-01 11:34:42

1/22(金)から、P170買い+P150売り、C170買い+C185売り のバタフライを組んでましたが、先週金曜から、17300円あたりから、P170はLCでP1725Lに対してミニ5枚買い。PはATMで買いあがり、ATMより500円あたり下を売りを繰り返して、現在はP177L、P170Sになってます。現在、最終損益で、18500円で最大利益、19000円以下の全レンジで利益です。ただし、以前の損失はカバーできないので、ちっとも良くないです。まさかの19000円越えだけを警戒です。
879
ATM48
2016-02-01 13:25:14

僕はコールのボラが有ったので、先週はデルタがショートにならない様にひたすら先物買いとコール売りを積んでました。
ただ、日銀が控えていたので思い切って行けなかったのが悔やまれます。

今現在は185-192の間なら嬉しいですが、日々ポジションを変えているのでここからどうするか次第です。
880
OP実践家
2016-02-03 15:27:45

17660でミニ5枚は利確したので、P177Lの利益をどこまで伸ばせるかですが、途中で不用意に売ったP170、P165が負担になるかもしれません。
881
ATM48
2016-02-04 09:14:57

昨日のイブはプット売り先物売りのセルボラを入れて、途中プットのボラが随分ぶれるなとはおもいつつ10時前にやめました。
寝ていて良かったです。

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